بهترین میانگین متحرک کدام است؟نتایج آزمون حقیقت را نشان می دهد

در این پست من نه میانگین متحرک مختلف را آزمایش می کنم تا ببینم بهترین میانگین متحرک برای تجارت است. دو استراتژی و بازارهای مختلف آزمایش می شوند. نتایج می تواند تو را شگفت زده کند.

میانگین حرکت چیست؟

میانگین حرکت به طور متوسط قیمت یک امنیت را در طی تعداد مشخصی از دوره ها یا روزها ترسیم می کند و آنها ابزاری بسیار محبوب هستند که توسط معامله گران برای تعیین روند کلی استفاده می شود.

به طور متوسط حرکت داده های قیمت گذشته را صاف می کند تا معامله گران بتوانند عینی تر روند اخیر را ببینند. آنها سر و صدایی را فیلتر می کنند که می توان دید که بازار چه مسیری را طی می کند.

حرکت متقاطع متوسط

متداول ترین روش برای استفاده از میانگین های متحرک ، جستجوی متقاطع متوسط حرکت است و این تکنیک توسط بسیاری از پیروان روند موفق استفاده شده است.

هنگامی که یک میانگین سریع در حال حرکت (مانند MA 5 روزه) از یک میانگین متحرک آهسته (مانند MA 20 روزه) عبور می کند ، نشان می دهد یک صعود جدید در حال وقوع است و یک سیگنال صعودی برای یک پیروان روند است و به آنها می گویدبازار را بخرید.

هنگامی که میانگین در حال حرکت سریع به میانگین حرکت آهسته منتقل می شود ، نشان می دهد که صعود به پایان رسیده است و روند نزولی جدید در آن وجود دارد. این یک سیگنال نزولی برای یک پیروان روند است و به آنها می گوید تجارت طولانی خود را ببندند یا بازار را کوتاه کنند.

بزرگترین مشکل در حرکت میانگین

بزرگترین مشکل در حرکت میانگین (مانند همه شاخص های فنی) این است که آنها شاخص های عقب مانده دارند.

از آنجا که آنها محاسبه ای را بر اساس داده های قیمت قبلی انجام می دهند ، آنها فقط می توانند به شما بگویند که در گذشته چه اتفاقی افتاده است و نه آینده. هرچه نگاه به عقب (یا تعداد روزها/دوره های مورد استفاده در محاسبه) طولانی تر باشد ، شاخص بیشتر خواهد بود.

به عنوان مثال ، میانگین متحرک 5 روزه نسبت به 200 روز نسبت به حرکات قیمت اخیر بسیار پاسخگو خواهد بود. با این حال ، به همین دلیل ، میانگین متحرک 5 روزه نیز سر و صدای بیشتری خواهد داشت و در وهله اول تأثیر میانگین متحرک را نفی می کند.

بنابراین ، تمام میانگین های متحرک یک تجارت بین سر و صدا و تاخیر است. سریعتر MA به روند جدید به سرعت پاسخ می دهد اما سر و صدای بیشتری نشان می دهد و منجر به شلاق های بیشتر می شود. آهسته تر MA در صاف کردن سر و صدا بهتر است اما برای یافتن روندهای جدید می توانند دیر شوند.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک

به دلیل این تجارت بین سر و صدا و تاخیر ، تعدادی از معامله گران تلاش کرده اند تا در محاسبه متوسط حرکت ساده بهبود یابند.

میانگین حرکت ساده برای محاسبه نسبتاً آسان است و بنابراین شاخص تقریباً توسط همه سیستم عامل های معاملاتی حمل می شود. امروزه ، تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که روی یک دکمه کلیک کنید و میانگین متحرک را می توان در نمودار قیمت خود ترسیم کرد.

با این حال ، با پیچیده تر این محاسبه ، بسیاری از توسعه دهندگان سعی کرده اند نسخه های سریعتر و صاف تری را ارائه دهند ، که برای پیگیری بهتر روند طراحی شده اند.

در بقیه این مقاله ، من نه نوع مختلف از میانگین های متحرک را طی می کنم و سپس آنها را در مورد داده های بازار سهام تاریخی قرار می دهیم تا ببینیم کدام یک بهتر است.

8 میانگین متحرک اول را با هم ترسیم می کند

میانگین متحرک نمایی (EMA)

ما قبلاً دیدیم که چگونه میانگین متحرک ساده محاسبه می شود ، بنابراین محبوب ترین میانگین متحرک بعدی به عنوان میانگین متحرک نمایی (EMA) شناخته می شود.

میانگین متحرک نمایی به همان روشی که میانگین متحرک ساده است کار می کند اما وزن بیشتری را به حرکات جدیدتر قیمت می دهد.(داده های قیمت اخیر به صورت نمایی وزن می شوند).

بنابراین قادر به واکنش سریعتر به روندهای جدید است اما بنابراین می تواند به شلاق های بیشتری منجر شود. EMA همچنین تقریباً در تمام سیستم عامل های تجارت و تحلیل فنی بسیار محبوب و در دسترس است.

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) یک نسخه سریعتر از میانگین متحرک نمایی است. اگرچه این محاسبه در واقع مبتنی بر یک کارشناسی ارشد ساده و یک EMA مضاعف است.

این شاخص برای اولین بار توسط پاتریک مولووی در مقاله ای در فوریه 1994 مجله معامله گران ساخته شده است. مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این یک میانگین در حال حرکت است که به سرعت به حرکت قیمت جدید واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک سه گانه (TEMA)

مانند DEMA ، میانگین متحرک سه گانه نمایی (TEMA) نیز توسط پاتریک مولاوی تهیه شده است. از کامپوزیت یک EMA ، DEMA و EMA سه گانه تشکیل شده است. به همین ترتیب ، این امر به طور قابل توجهی تاخیر را کاهش می دهد و به سرعت در حرکت قیمت جدید واکنش نشان می دهد.

TEMA می تواند آنقدر سریع باشد که می تواند بازار را نیز تحت الشعاع قرار دهد ، به این معنی که گاهی اوقات خیلی دور می شود و فراتر از عمل قیمت اخیر حرکت می کند. این یک نکته منفی دیگر برای استفاده از MAS Fast است.

Wilders Moving Means (وحشی)

میانگین متحرک Wilders توسط J. Welles Wilder در کتاب خود در سال 1978 تهیه شده است: مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی. این شاخص با تغییر فرمول متوسط حرکت نمایی اصلی محاسبه می شود.

به جای استفاده از فرمول اصلی EMA% = 2/(n+1)، که در آن n تعداد روزها است، ویلدرز از یک محاسبه کمی متفاوت با EMA% 1/14 استفاده می کند. نتیجه این است که میانگین متحرک ویلدرز کمی کندتر از EMA اما سریعتر از SMA است. با این فرمول، WMA 27 روزه معادل EMA 14 روزه است.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی (WMA) برای یافتن روندها سریعتر اما بدون اره مویی طراحی شده است. با ضرب هر نقطه داده در یک نسبت متفاوت محاسبه می شود و سپس مجموع همه آن محصولات را می گیرد. این باعث می شود آن را سریعتر از EMA معمولی کند.

محاسبه بسیار پیچیده است، با استفاده از فرمول n/d، که در آن n عدد روز و d یک عدد مثلثی است. در اینجا می توانید ببینید که چگونه کار می کند.

میانگین متحرک حداقل مربعات (رگرسیون خطی)

میانگین متحرک حداقل مربعات گاهی اوقات میانگین متحرک نقطه پایان نامیده می شود و بر اساس رگرسیون خطی است. در اصل، خط رگرسیون خطی به جلو پیش بینی می شود که نشان می دهد اگر رگرسیون به سمت جلو ادامه یابد چه اتفاقی می افتد. شما می توانید محاسبه آن را اینجا ببینید.

میانگین متحرک بدنه (HMA)

میانگین متحرک هال (HMA) توسط آلن هال در تلاشی برای ایجاد میانگین متحرکی سریع، پاسخگو و با کاهش تاخیر توسعه داده شد. به گفته هال، HMA "تقریباً تاخیر را به طور کلی حذف می کند و همزمان هموارسازی را بهبود می بخشد."

محاسبه HMA نسبتاً پیچیده است، بنابراین می توانید اطلاعات بیشتری در مورد روش در اینجا بخوانید. این میانگین متحرکی است که به ندرت در پلتفرم های معاملاتی محبوب یافت می شود، اما برخی آن را شاخص بسیار خوبی می دانند.

میانگین متحرک چندگانه گوپی (GMMA)

میانگین متحرک چندگانه گوپی (GMMA) با سایر MAهای مورد بحث در اینجا متفاوت است زیرا ترکیبی از چندین میانگین متحرک نمایی به طور همزمان است. از آنجایی که ممکن است برای خوانندگان جالب باشد، من روش GMMA را نیز آزمایش خواهم کرد، اما به روشی متفاوت از بقیه. بنابراین زمانی که نزدیک از GMMA عبور کند، مدت زیادی می روم.

برای آزمایش، از پارامترهای EMA زیر استفاده خواهم کرد: 3، 5، 7، 10، 12، 15 و 30، 35، 40، 45، 50، 60. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است:

بهترین میانگین متحرک کدام است؟

اکنون که میانگین های متحرک مختلف را مورد بحث قرار دادیم، می توانیم آن ها را مورد آزمایش قرار دهیم تا ببینیم کدام میانگین های متحرک در یافتن و معاملات روندها مؤثرتر هستند.

در این مرحله باید توجه داشت که تست ها برای یافتن تنظیمات کامل طراحی نشده اند، بلکه برای دستیابی به یک ایده تقریبی در مورد اینکه کدام میانگین های متحرک بهتر عمل می کنند طراحی شده اند.

دو تست متفاوت اجرا خواهد شد ، یک مقایسه متقاطع با میانگین طولانی و در حال حرکت در شاخص S& P 500 و یک تست نمونه کارها.

1. تست متقاطع S& P 500

قوانین این آزمون ساده است.

ما S& P 500 را هر زمان که میانگین حرکت سریعتر از میانگین حرکت کندتر حرکت می کند ، خریداری می کنیم و این نشانگر روند صعودی است. ما وقتی میانگین حرکت سریع در زیر عبور می کند ، موقعیت خود را می فروشیم.

برای هر نوع متوسط در حال حرکت ، دو متقاطع مختلف آزمایش می شود-کراس اوور 5 روزه/20 روزه و یک متقاطع طولانی تر ، 50 روزه/200 روزه (همچنین به عنوان یک صلیب طلایی نیز شناخته می شود). در مورد میانگین متحرک Guppy ، ما S& P 500 را خریداری خواهیم کرد که نزدیک از هر خط متوسط حرکت کند و وقتی نزدیک از زیر هر خط عبور می کند ، بفروشیم.

شروع سرمایه 10،000 دلار تعیین می شود و کمیسیون ها برای هر سهم 0. 01 دلار خواهد بود. اندازه موقعیت 100 ٪ بدون اهرم خواهد بود. تیک تیک مورد استفاده از داده های Premium Norgate SPX خواهد بود و این آزمایش از 1/1/2000 تا 1/1/2015 اجرا می شود. تمام میانگین های متحرک با استفاده از قیمت نزدیک محاسبه می شوند و ورودی ها/ خروجی ها در روز بعد باز می شوند (پس از انجام یک کراس اوور).

امیدوارم این امر منجر به نتایج جالب شود.

نتایج متقاطع S& P 500

همانطور که از جدول می بینید ، بهترین میانگین متحرک برای یک کراس اوور 5/20 روز به طور متوسط در حال حرکت Wilders است. Wilders MA بازده سالانه ترکیبی 2. 11 ٪ را با حداکثر کاه ش-33 ٪ به نسبت CAR/MDD 0. 06 تولید کرد. بدترین عملکرد در واقع میانگین حرکت بدنه بود.

با نگاهی به کراس اوور 50/200 روز ، بهترین میانگین متحرک میانگین متحرک نمایی (EMA) بود که سالانه 5. 96 ٪ بازده با حداکثر کاه ش-17 ٪ به دست آورد. بدترین عملکرد در حال حرکت بین میانگین حرکت بدنه و کمترین مربعات در حال حرکت به طور متوسط گره خورده است.

2. تست نمونه کارها S& P 100

این آزمایش همانند فوق خواهد بود به جز اینکه ما یک سیستم نمونه کارها فقط 10 موقعیتی را اجرا خواهیم کرد و لیست ساعت ما S& P 100 Universe سهام (که شامل ترکیبات تاریخی است) خواهد بود.

هر وقت Ma Fast از MA Slow MA در یک سهام در جهان عبور می کند ، ما آن را خریداری می کنیم و آن را به نمونه کارها اضافه می کنیم. هر زمان که از زیر آن عبور کند ، سهام را می فروشیم و این نمونه کارها را از بین می برد. ورودی ها/خروجی ها در روز بعد انجام می شود و سیگنال های تکراری توسط شاخص RSI (14) رتبه بندی می شوند (قوی ترین سهام اول ترجیح می دهند). علاوه بر این ، سهام باید بیش از 2 دلار قیمت داشته باشد.

کمیسیون ها در هر سهم 0. 01 دلار تعیین می شوند و سهام شروع ما به طور مساوی بین هر موقعیت (سبد وزنی برابر) تقسیم می شود.

نتایج آزمون نمونه کارها S& P 100:

همانطور که از جدول می بینید ، بهترین میانگین متحرک برای یک کراس اوور 5/20 روز ، میانگین متحرک نمایی (EMA) بود که بازده سالانه ترکیبی 3. 6 ٪ و حداکثر کاه ش-34 ٪ را به دست آورد ، و در نتیجه یک ماشین/MDD از 0. 11.

بدترین عملکرد در حال حرکت کمترین مربع بود.

با نگاهی به متقاطع 50/200 ، میانگین حرکت بهترین عملکرد میانگین حرکت دو نمایی (DEMA) با نسبت CAR/MDD 0. 29 و بازده سالانه 9. 89 ٪ بود. بدترین مجری استراتژی GMMA بود.

نتیجه گیری

وقتی به طیف وسیعی از نتایج نگاه می کنیم ، مشخص است که می توانیم به دو نتیجه برسیم. در مرحله اول ، میانگین متقاطع در حال حرکت طولانی مدت بهتر از کراس اوورهای کوتاه مدت کار می کند. این به احتمال زیاد به این دلیل است که آنها شلاق های کمتری تولید می کنند.

دوم ، به نظر می رسد که میانگین های متحرک جدیدتر و پیچیده تر در یافتن روندها بهتر از میانگین های متحرک سنتی تر نیستند.

بدون شک توسعه دهندگان شاخص اصرار دارند که پارامترهای آنها تغییر یابد ، تا بهتر منعکس کننده نحوه استفاده از محصول آنها باشد. ممکن است یک حقیقت برای آن وجود داشته باشد. شاخص هایی مانند GMMA و حداقل مربعات لزوماً در این روش مورد استفاده قرار نمی گیرند.

با این حال ، تغییر پارامترها به گونه ای می تواند به عنوان منحنی مناسب تفسیر شود و منجر به تجزیه و تحلیل غیرقابل اعتماد شود.

شخصاً ، نتیجه گیری ها آنچه را که من در تمام طول فکر می کردم تأیید می کند. میانگین های متحرک ساده و همچنین موارد پیچیده در یافتن روندها کار می کنند و میانگین متحرک قابل اعتماد و نمایی بهترین است.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

جو ماروود / درباره نویسنده

جو ماروود یک معامله گر مستقل و نویسنده متخصص در سیستم های معاملاتی و تجارت سهام است. او تجارت شغلی خود را در FTSE 100 و Bund آلمان برای یک خانه تجاری در لندن آغاز کرد و اکنون از طریق شرکت خود کار می کند. او همچنین به دنبال جستجوی آلفا و سایر نشریات مالی است.