پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی

پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی ، چاپ سوم فرض می کند که خواننده در اصول و روشهای کلیدی درک اندازه گیری نوسانات پایه و اساس محکم دارد و بر روی آن دانش ایجاد می کند تا جزئیات تکنیک های مدل سازی و پیش بینی را به تفصیل شرح دهد. این یک نظرسنجی از روشهای اندازه گیری ریسک و تعریف مدل های مختلف نوسانات و بازگشت را ارائه می دهد. ویراستاران جان نایت و استفان سچل مجموعه ای چشمگیر از مشارکت کنندگان را که تحقیقاتی را از حوزه تخصص خود در رابطه با پیش بینی نوسانات ارائه می دهند ، گرد هم آورده اند. خوانندگان با درک اقدامات نوسانات و استراتژی های مدیریت ریسک از این مجموعه از فصل های به روز در مورد آخرین تکنیک های پیش بینی نوسانات بهره مند می شوند. فصل های جدید این نسخه سوم:* مدل نوسانات چه فایده ای دارد؟Engle and Patton* برنامه های کاربردی برای انواع نمونه کارها Dan Dibartolomeo* مقایسه ای از ویژگی های واریانس تحقق یافته برای شاخص های سهام FTSE 100 و FTSE 250 Rob Coish* مدل سازی و پیش بینی در امور مالی شیائو و Aydemir* بررسی عملکرد نسبی مدل های Garchدر مقابل قوانین ساده در پیش بینی نوسانات توماس A. سیلوی

ویژگی های کلیدی

• متفکران برجسته جدیدترین تحقیقات در مورد پیش بینی نوسانات را ارائه می دهند
• نویسندگان بین المللی مجموعه گسترده ای از موضوعات مربوط به پیش بینی نوسانات را پوشش می دهند
• دانش اساسی در مورد نوسانات ، ریاضیات مالی و مدل سازی را فرض می کند

خوانا

متخصصان سرمایه گذاری و دانشگاهیان

فهرست مطالب

• 1 مدل سازی و پیش بینی نوسانات در امور مالی ، توسط L. Xiao و A. Aydemir ؛2 مدل نوسانات چه فایده ای دارد؟ ، توسط R. F. Engle و A. J. Patton ؛3 برنامه کاربردی انواع نمونه کارها ، توسط D. Dibartolomeo ؛4 مقایسه خصوصیات واریانس تحقق یافته برای شاخص های سهام FTSE 100 و FTSE 250 ، توسط R. Coish ؛5 بررسی عملکرد نسبی مدل های GARCH در مقابل قوانین ساده در پیش بینی نوسانات ، توسط T. A. Silvey ؛6 نوسانات تصادفی و قیمت گذاری گزینه ، توسط G. J. Jiang ؛7 مدل سازی لغزش: برنامه ای برای قرارداد آینده Bund ، توسط E. ACAR و E. Petitdidier ؛8 حجم معاملات واقعی و اقدام قیمت در بازارهای ارزی ، توسط P. Lequeux ؛9 توابع چگالی احتمال خنثی ریسک از قیمت گزینه: یک چشم انداز بانک مرکزی ، توسط B. Bahra ؛10 Hashing Garch: ارزیابی مجدد عملکرد پیش بینی نوسانات ، توسط G. A. Christodoulakis و S. E. Satchell ؛11 پیش بینی نوسانات ضمنی: مقایسه رویه های مختلف از جمله مدل های یکپارچه کسری با برنامه های مربوط به گزینه های سهام انگلیس ، توسط S. Hwang و S. E. Satchell ؛12 پیش بینی Garch و پیش بینی قیمت های گزینه ، توسط J. Knight و S. E. Satchell 13 نوسانات در یک مدل داده کنه ، توسط L. C. G. Rogers ؛14 مدل اقتصاد سنجی از خطر نزولی ، توسط S. Bond ؛15 تغییر در میانگین و نوسانات سهام در اطراف نقاط عطف چرخه تجارت ، توسط G. Perez-Quiros و A. Timmerma ؛16 حافظه طولانی در نوسانات تصادفی ، توسط A. C. Harvey ؛17 فرآیند گارچ - برخی از نتایج دقیق ، برخی از مشکلات و یک راه حل پیشنهادی ، توسط J. L. Knight و S. E. Satchell ؛18 تولید پیش بینی نوسانات کامپوزیت با بتای فاکتور تصادفی ، توسط G. A. Christodolakis

جزئیات محصول

• تعداد صفحات: 432
• زبان انگلیسی
• کپی رایت: © Butterworth-Heinema 2007
• منتشر شده: 19 فوریه 2007
• اثر: Butterworth-Heinema
• کتاب الکترونیکی ISBN: 9780080471426

درباره نویسندگان

استفان سچل

استفان ساتچل یکی از اعضای کالج ترینیتی ، خواننده اقتصاد سنجی مالی در دانشگاه کمبریج و استاد بازدید کننده در کالج بیرکبک ، دانشکده تجارت دانشگاه سیتی و دانشگاه فناوری سیدنی است. وی مشاوره ای را برای طیف وسیعی از موسسات شهری در منطقه وسیع امور مالی کمی ارائه می دهد. وی مقالاتی را در بسیاری از مجلات منتشر کرده است و علاقه خاصی به ریسک دارد.

وابستگی و تخصص

مشاور مؤسسات مالی و خواننده در اقتصاد سنجی مالی در کالج ترینیتی ، کمبریج ، استفان ساتچل سردبیر مجله مدیریت دارایی و مشتقات ، استفاده ، تجارت و مقررات است. وی بیش از 20 کتاب در مورد امور مالی ویرایش یا تألیف کرده است.

جان نایت

وابستگی و تخصص

fcibse (Haden Young Ltd) ، انگلیس

رتبه بندی و بررسی

در حال حاضر هیچ بررسی ای برای "پیش بینی نوسانات در بازارهای مالی" وجود ندارد