استراتژی تجارت: شمعدان واگرایی

استراتژی های واگرایی مبتنی بر واگرایی بین جهت قیمت بازار و جهت یک شاخص است. این استراتژی ها فرض می کنند که وقتی قیمت بازار و شاخص به طور فزاینده ای واگرایی می شود ، قیمت بازار جهت را تغییر می دهد. استراتژی شمعدان واگرایی از الگوهای شمعدانی برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می کند. سیگنال ها توسط یک فیلتر شیب منحصر به فرد فیلتر می شوند که شیب قیمت بازار و شیب نشانگر RSI را مقایسه می کند. این استراتژی براساس پیشنهادی است که توسط تاجر آلمانی Thorsten Helbig ارائه شده است.

استراتژی با جزئیات

استراتژی شمعدان واگرایی WHS معمولاً در نمودار 60 دقیقه ای اعمال می شود. دو مرحله وجود دارد:

مرحله 1: تشخیص سیگنال ها سیگنال های ورودی بالقوه توسط الگوهای شمعدانی داده می شود. پلت فرم کامل نانوترادر در حال حاضر قادر به تشخیص بسیاری از الگوهای شمعدان است. این ابزار بخشی از لیست نشانگر است و به نظر می رسد:

سیگنال بالقوه هنگامی که یک الگوی مشروبات الکلی نزولی تشخیص داده می شود ، ایجاد می شود. شرح الگوی مشروبات الکلی نزولی و همچنین 7 الگوی دیگر را می توان در اینجا یافت.

مرحله 2: اعتبار سنجی سیگنال ها تمام سیگنال های جدید در معرض فیلتر قرار می گیرند که سیگنال را می پذیرند یا مسدود می کنند. این فیلتر منحصر به فرد شیب منحنی قیمت بازار را با شیب منحنی RSI مقایسه می کند. این مقایسه با استفاده از نمودارهای ویژه توسعه یافته برای این منظور انجام می شود. این نمودارها بر اساس میانگین های متحرک نرم تر از نمودارهای کلاسیک هستند. نمودارهای صاف کننده ، به عنوان مثال ، تعداد تاپ ها را کاهش می دهد.

اصطلاح شیب به شیب یک روند خاص که به ترتیب در نمودار قیمت صاف بازار و نمودار RSI هموار اعمال می شود ، اشاره دارد. روند ویژه یک خط مستقیم است که آخرین قسمت بالا و بالاترین بالای 5 تاپ قبلی را به هم متصل می کند. مثلا:

هر دو نمودار کلاسیک و نمودارهای صاف در بستر معاملاتی قابل مشاهده هستند. نمودارهای صاف منحنی های آبی ضخیم و روشن هستند. فیلتر یک سیگنال فروش کوتاه Engulfing را می پذیرد وقتی که خطوط نمودارهای هموار واگرایی را واژگون می کند ، یعنی وقتی روند نمودار قیمت دارای یک شیب به سمت بالا (مثبت) است و روند نمودار RSI دارای شیب رو به پایین (منفی) است.

در این مثال شیب نمودار قیمت مثبت است در حالی که شیب RSI منفی است.

در این شرایط ، فیلتر سیگنال های فروش کوتاه را بر اساس الگوی شمعدانی مشروبات الکلی نزولی می پذیرد. این توسط پس زمینه قرمز در نمودار نشان داده شده است.

چه موقع موقعیتی را باز کنیم؟

هنگامی که دو شرط برآورده می شود ، یک موقعیت فروش کوتاه با قیمت باز شمع بعدی باز می شود:

- نشانگر شمعدان یک الگوی مشروبات الکلی نزولی را شناسایی کرده است.- فیلتر شیب ویژه سیگنال را می پذیرد.

در این مثال یک الگوی مشروبات الکلی نزولی (مثلث قرمز) تشخیص داده شد. پیشینه نمودار قرمز است که نشان می دهد فیلتر شیب سیگنال های فروش کوتاه را می پذیرد.

چه موقع یک موقعیت را ببندید؟

استراتژی شمعدان واگرایی WHS از 2 توقف استفاده می کند. این یک توقف Breakeven و یک توقف زمان را ترکیب می کند. این استراتژی همچنین از یک هدف سود استفاده می کند.

- توقف Breakeven 3x میانگین محدوده واقعی (ATR) از 20 دوره گذشته است.- زمان توقف بعد از 14 دوره به طور خودکار موقعیت را می بندد.- هدف سود 2 برابر ATR از 20 دوره گذشته است.

در این مثال هدف سود (خط سبز) تقریباً به دست آمد. با این حال ، بازار قبل از آن تغییر کرده است. موقعیت متعاقباً توسط توقف Breakeven (خط قرمز) بسته شد.

تغییرات استراتژی

در اصل سرمایه گذار فعال می تواند 8 الگوی شمعدانی را با 4 سناریو شیب ترکیب کند. با این حال ، همه ترکیبات منطقی نیستند. 4 الگوی شمعدانی نزولی (مشروبات الکلی ، ستاره عصرانه ، سه کلاغ ، در خارج از پایین) فقط باید با مورد واگرایی ترکیب شوند. پرونده واگرایی 3.

در نشانگر Smootherfilter کاربر می تواند پارامترهای فیلتر شیب را تغییر دهد. مورد 2 و مورد 3 شرایط واگرایی هستند. مورد 2 باید با الگوهای شمعدانی نزولی ترکیب شود. مورد 3 باید با الگوهای شمعدانی صعودی ترکیب شود.

اگر کاربر از الگوی شمعدانی نزولی انتخاب کند ، پارامتر TradeDirection باید 0 (فروش کوتاه) باشد. اگر کاربر برای الگوی شمعدانی صعودی انتخاب کند ، پارامتر TradeDirection باید 1 (طولانی) باشد. این امکان وجود دارد که الگوی شمعدان ترکیبی از همان دسته (صعودی یا نزولی) باشد.

نتیجه

استراتژی شمعدان واگرایی الگوهای شمعدانی را با یک فیلتر شیب منحصر به فرد ترکیب می کند. این فیلتر واگرایی بین قیمت بازار و شاخص RSI را تجزیه و تحلیل می کند. نمودارهای صاف و خطوط ویژه به شخصیت غیرمعمول این استراتژی تجارت کمک می کند. الگوی استراتژی برای استفاده از الگوی چوب شمع Engulfing Bearish تنظیم شده است. 7 الگوی شمعدان اضافی موجود است. استراتژی شمعدان واگرایی برای شاخص های بازار ، فارکس ، کالاها و سهام مناسب است. کاربران می توانند با بازه های زمانی کوتاه تر آزمایش کنند.