شناسایی روندها

سلب مسئولیت: محتوای این مقاله توسط همکار وبلاگ ما توماس ییت ارائه شده است و نمایانگر نظرات Coinalpha Inc./HummingBot نیست. محتوای زیر مشاوره سرمایه گذاری ، مالی ، حقوقی یا مالیاتی را تشکیل نمی دهد ، و همچنین هیچ یک از اطلاعات موجود در این مقاله توصیه ، درخواست یا پیشنهاد خرید یا فروش هر دارایی دیجیتالی ، اوراق بهادار ، گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی را تشکیل نمی دهد. یا دارایی های دیگر ، یا ارائه هرگونه مشاوره یا خدمات سرمایه گذاری.

درک و تشخیص روند بازار (یا عدم وجود آن) یک مهارت مهم برای هر معامله گر ، به ویژه سازندگان بازار است. همانطور که در دو مقاله گذشته ذکر شد ، مانند این مورد که در مورد ریسک موجودی صحبت می کند ، بازاری بدون روند جهت دار روشن (با نام مستعار در حال حرکت به پهلو) بهترین دوست سازنده بازار است.

روش های زیادی برای شناسایی روندها وجود دارد ، یا با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی. در بخش های بعدی ، من تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را تجزیه می کنم و برخی از ابزارهایی را به اشتراک می گذارم که امیدوارم در ساخت چارچوب شما برای شناسایی روندها کمک کنند.

در اینجا آنچه در زیر خواهید یافت:

تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی چیست؟تجزیه و تحلیل زنجیره ای چیست؟چگونه از آنها در بازارهای cryptocurrency استفاده می شود؟نحوه استفاده از شاخص های فنی برای یافتن روند فعلی بازار

تجزیه و تحلیل اساسی

به طور سنتی ، تجزیه و تحلیل اساسی (FA) مطالعه ویژگی های دارایی برای تعیین "ارزش ذاتی" آن است.

معامله گر/تحلیلگر هنگام تجزیه و تحلیل اصول دارایی ، معمولاً به عوامل داخلی مانند سود تولید شده ، ارزش کل دارایی ، حسابداری شرکت و غیره نگاه می کند ، و/یا عوامل خارجی مانند اخبار صنعت ، اخبار سیاسی ، رقبا ، نرخ بهره ،پیش بینی های اقتصادی و غیره

بر اساس این عوامل ، می توان تعیین کرد که آیا دارایی یا تجارت بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است و بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را تعیین می کند ، طولانی یا کوتاه می رود.

ارزهای رمزپایه کمی متفاوت از بازارهای سنتی است که شما قبل از تعیین "ارزش ذاتی" ، کوههای داده ای برای مطالعه و فیلتر کردن دارید. علاوه بر این ، بازارهای سنتی با مدل های تحلیلی آزمایش شده در زمان که در حال حاضر فاقد بازار رمزنگاری هستند همراه هستند

به عنوان یک کلاس دارایی جدید ، ما هنوز در حال کشف چه نوع داده هایی برای تعیین ارزش یک پروژه رمزنگاری مفید است.

روش قدیمی خواندن در پروژه Crypto هنوز هم اعمال می شود. شما ممکن است به WhitePaper نگاه کنید تا بفهمید که این پروژه با راه حل blockchain خود چه مشکلی را حل می کند ، یا نقشه راه برای دیدن اینکه آیا این تیم موفق شده است بر اساس نسخه ها به نقاط عطف خود ضربه بزند یا خیر. شما حتی ممکن است پیشینه اعضای تیم پروژه Crypto ، مشارکت آنها ، معیارهای توکن و سرمایه گذاری در بازار ، چگونگی فعال بودن جامعه ، پذیرش از طریق آدرس های جدید ، حرکت دارندگان نهنگ و غیره تحقیق کنید.

یک روش جالب برای بررسی ارزش ذاتی این پروژه ها که در حال توسعه هستند ، مدلهایی هستند که از داده های زنجیره ای برای امتحان کردن و یافتن ارزش ذاتی یک رمزنگاری استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل در زنجیره

برای ردیابی همه این معیارهای پروژه رمزنگاری ، چندین ابزار و مدل تجزیه و تحلیل در زنجیره ای وجود دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که همه این مدل ها نسبتاً جدید هستند (مانند همه بازارهای رمزنگاری) ، و ممکن است هنوز خودشان ثابت نشده باشند.

یک ابزار رایگان Flipsidecrypto است. این نمره FCAS را ارائه می دهد که فعالیت کاربر ، رفتار توسعه دهنده و بلوغ بازار را اندازه گیری می کند.

نمرات FCAS یک مرور سریع از پروژه رمزنگاری ارائه می دهد و می تواند با سایر ابزارهای زنجیره ای مانند Glassnode تکمیل شود. با استفاده از ردیف رایگان ، می توانید آدرس های فعال و جنبش Hodlers نهنگ را مشاهده کنید.

از تصویر Glassnode ، تعداد آدرس های فعال در حال افزایش است. به طور کلی ، بیت کوین هنوز نیروی غالب در بازار رمزنگاری است و یک متریک محبوب برای اندازه گیری "ارزش ذاتی" بیت کوین نسبت NVT (نسبت شبکه به معاملات) نسبت P/E نیز شناخته می شود. این نسبت به شرح زیر محاسبه می شود: ارزش شبکه (کلاه بازار) / حجم معاملات روزانه. اگر نسبت NVT زیاد باشد ، بیت کوین بیش از حد ارزیابی می شود و ممکن است در حباب در انتظار ظاهر شدن باشد.

نسبت NVT فعلی (16 فوریه 2021) 78. 46 و طبیعی در نظر گرفته می شود ، نسبت توصیه شده برای فروش 120 است. برای سایر پروژه های رمزنگاری NVT ، اینجا را کلیک کنید

تجزیه و تحلیل بین بازار

پیش از این در مقاله به اشتراک گذاری ، ما موضوع ریسک ارزی را مطرح کردیم. در این مقاله ، من در مورد موضوع کمی بیشتر گسترش خواهم داد. باز هم ، این مشاوره مالی نیست.

در نمودار زیر ، ردیف اول شامل خزانه داری از 2yr ، 5yr ، 10yr و TLT ETF است ، در حالی که دوم شامل BTCUSDT ، شاخص دلار ، S& P500 و VIX است.

خطوط عمودی به رنگ زرد دوره از 24 فوریه 2020 تا 30 مارس 2020 است. از 24 فوریه 2020 ، قیمت های 2yr و 5yr شروع به افزایش می کنند ، برای VIX یکسان است. در همین زمان ، شاخص دلار و S& P500 شروع به سقوط کردند ، در حالی که BTC/USD در حال تحکیم بود. در 10 مارس ، شاخص دلار شروع به معکوس کرد و دو روز بعد ، 2yr ، 5yr ، Vix در حال صعود بالاتر بود و سپس Btcusdt مخزن شد. این بازار تا 30 مارس در معرض خطر قرار گرفت که ترامپ بزرگترین بسته محرک مالی ایالات متحده از 5. 2 تریلیون ایالات متحده را امضا کرد و به آرامش بازار کمک کرد.

هنگامی که شاخص دلار شروع به کاهش می کند ، دلار کاهش می یابد و باعث می شود سایر ارزهای اصلی مانند سکه های پایدار مانند USDT افزایش یابد. در اوایل سال جاری ، با این حال ، در ششم ژانویه 2021 (وقتی که انتخابات بایدن به عنوان رئیس جمهور را تأیید کرد) ، شاخص دلار شروع به افزایش کرد و BTC/USDT ادغام شد. یک سازنده بازار می تواند توجه داشته باشد که چه زمانی سنبله ای در فعالیت در شاخص 2yr ، 5yr ، vix و دلار رخ می دهد ، که می تواند استراتژی های آنها را تحت تأثیر قرار دهد (از آنجا که بازار محدوده محدوده وضعیت بهینه برای مارک بازار است) و همچنین ارزش آنهادارایی های HODL.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی شامل مطالعه قیمت های تاریخی برای یافتن الگوهای مانند سر و شانه ، دوتایی بالا/پایین ، مثلث ، هارمونیک و غیره است ، یا نوسانگر مانند ADX ، ATR ، MACD برای یافتن روند یا شرایط بیش از حد/بیش از حد. از چه شاخص های فنی می توان برای شناسایی روندها استفاده کرد؟معمولاً سه مرحله در یک جهت ، صعود ، کناری و رو به پایین وجود دارد.

ده ها شاخص TradingView وجود دارد که می توانید از آنها برای روند زیر استفاده کنید. به عنوان مثال ، مقاله مقاله از میانگین های متحرک برای شناسایی صعود/نزولی استفاده می کند ، یا می توانید با استفاده از عملکرد قیمت ، خطوط ساده را ترسیم کنید. TradingView دارای یک اسکنر رمزنگاری رایگان برای بررسی قدرت روند بر اساس فیلترهای سفارشی مانند AO ، ATR ، Stoch و غیره است.

من Bollinger Bands® ، شاخص قدرت نسبی و مشخصات حجم را پوشش می دهم و در مورد پیشنهادات مختلف برای استفاده از شاخص های Hummingbot.

Bollinger Bands®

بازارهای جانبی محیط بهینه برای ساخت بازار هستند ، بنابراین چگونه می توانیم آنها را شناسایی کنیم؟یک شاخص محبوب Bollinger Bands® است که در شناسایی روندهای مختلف بسیار متنوع است ، به اینجا مراجعه کنید. در مقاله Investopedia می توانید چندین باند با انحراف استاندارد 1 و 2 ایجاد کنید تا یک باند فوقانی ، زمین بدون مرد و یک باند پایین داشته باشید. نمودار RLCUSDT زیر را مشاهده کنید.

از گروه فوقانی و گروه پایین ، می توانید روند و طرفین را در سرزمین No-Man مشاهده کنید. بنابراین چگونه می توان این را برای Hummingbot اعمال کرد؟به طور کلی ، سه روش:

• باند بالا و پایین: فقط در این دو باند شروع/متوقف کنید تا حرکات قیمت را در حین صعود (محکم کردن پیشنهاد) یا تجمع در طول روند پایین آمدن (شل کردن گسترش پیشنهاد) ضبط کنید.
• سرزمین No-Man: استراتژی عادی سازی بازار ، همان پیشنهاد/سؤال در یک محیط مختلف گسترش یافته است.

میانگین برگشت کلاسیک:

• وقتی قیمت ها از زیر باند پایین (STD Dev 2) عبور می کنند ، خرید را شروع کنید ، وقتی قیمت بازگردید به میانگین
• فروش را شروع کنید وقتی قیمت ها از بالای باند فوقانی (STD DEV2) عبور می کنند و هنگام بازگشت قیمت به معنی متوقف می شوند

اگر برای گروه فوقانی یا پایین ارزش قیمت را در ذهن دارید ، می توانید از ویژگی باند قیمت HummingBot استفاده کنید یا از اسکریپت باند Price از Repo Hummingbot استفاده کنید.

محدودیت ها

Bollinger Bands® یک شاخص عقب مانده است که به جای پیش بینی نسبت به قیمت ها واکنش نشان می دهد. دلیل اصلی این است که از یک میانگین متحرک ساده برای محاسبه باند استفاده می کند. میانگین حرکت از قیمت متوسط چندین میله قیمت آخر استفاده می کند و آنها را به طور مساوی وزن می کند. به طور کلی در یک بازار روند کار به خوبی کار می کند اما تنظیمات استاندارد 20 SMA و 2 انحراف استاندارد ممکن است برای همه بازارها خوب کار نکند ، شما باید تست و تنظیم آن را تنظیم کنید.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که قدرت قیمت را اندازه گیری می کند ، که می توانید برای شناسایی روندها و بازارها از آن استفاده کنید. نمودار RLCUSDT زیر را مشاهده کنید.

به طور کلی ، RSI بالاتر از 70 به عنوان بیش از حد (بالادست) در نظر گرفته می شود و زیر 30 مورد بیش از حد (پایین آمدن) است ، در حالی که بین 30-70 (در یک طرف) است. در نمودار بالا ، دو مستطیل بنفش دارای مقادیر RSI بین 30-70 (صفحه پایین) هستند. بنابراین ، یک بازار بسیار خوب برای ساخت بازار. مشابه Bollinger Bands® ، از استراتژی ساخت بازار در زمین های No-Man استفاده کنید ، از همان پیشنهاد استفاده کنید/Ask Ask در هنگام فروش بازار بین 30-70 استفاده کنید.

محدودیت ها

از آنجا که RSI یک نشانگر شرکتی است ، می تواند برای مدت طولانی در سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، به جای یک محیط مختلف که متناسب با ساخت بازار است ، به یک روند قوی تبدیل می شود.

اگر ترجیح می دهید از حجم استفاده کنید ، نمایه حجم از TradingView می تواند گزینه خوبی باشد ، برای جزئیات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

نمایه حجم

به طور خلاصه ، بیشتر اقدامات قیمت در 70-80 ٪ (شما می توانید درصد را تعریف کنید) محدوده قیمت را انجام داده و به میانگین (POC) برگردید. تصویر زیر را ببینید:

خطوط بالا و پایین مرزهای قیمت را در 80 ٪ نشان می دهد (می توانید این را به هر مبلغی که دوست دارید تنظیم کنید). خط زرد POC است که قیمت آن به آن باز می گردد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

چگونه می توان از آن با hummingbot استفاده کرد؟هنگامی که قیمت از مرز پایین عبور می کند ، توقف خود را تنظیم کنید و از زمان بازگشت قیمت شروع کنید. با تنظیم این کار ، ربات شما همیشه در جایی تجارت می کند که قیمت ها در 80 ٪ از مشخصات حجم قرار دارند. جوانب مثبت این است که 80 ٪ از زمان ، ربات شما همیشه درگیر استخراج معدن می شود که بیشتر اقدامات انجام می شود ، و اگر قیمت ها از مرزها خارج شوند (شما را از سنبله ها به پایین نجات می دهد) ، ربات متوقف می شود تا قیمت ها برگردند.

محدودیت ها

نشانگر پروفایل Volume TradingView یک نشانگر داخل intraday است به این معنی که هر روز دوباره تنظیم می شود و پس از تنظیم مجدد ، به سیگنال های گمراه کننده منجر می شود ، نمودار زیر را ببینید.

در ساعت 8 صبح (خط عمودی زرد) ، هر روز ، مشخصات حجم محاسبه می شود و مناطق ارزش (خط سفید) باریک می شود. بهتر است قبل از شروع روز هرگونه معاملات را ببندید و اجازه دهید نشانگر پروفایل حجم حدود 2-4 ساعت قبل از شروع تجارت اجرا شود.

اسکریپت های Hummingbot

اگر کم و بیش یک چارچوب برای شناسایی روندها ایجاد کرده اید و می خواهید آن را کدگذاری کنید ، Hummingbot دارای اسکریپت هایی برای شما است که بتوانید استراتژی تشخیص روند خود را تست کنید و تست کنید و گسترش را مطابق با آن تنظیم کنید. زبان اسکریپت پایتون است و در حال حاضر چند اسکریپت برای شروع وجود دارد ، برای شروع کار ، به hemingbot repo مراجعه کنید.

نتیجه

فقط به شاخص ها در نمودارها اعتماد نکنید. شاخص ها/خطوط روند می تواند منبع خوبی برای یافتن ورود و خروج باشد ، اما شما باید به سطح کلان نگاه کنید. وقایع باعث تغییر در بازار می شود ، خواه در سیاست ، بلایای طبیعی ، بیماریهای عفونی ، گزارش های اقتصادی ، بیانیه های فدرال و غیره. یکی دیگر از مناطق جدید برای کشف ، تجزیه و تحلیل های زنجیره ای است ، به عنوان مثال ، Glassnode ، Santiment ، Coinmetrics که به ارائه یک رویکرد اساسی تر کمک می کنددر تجزیه و تحلیل سکه ها.

یک رویکرد جامع تر (خواه در FA ، TA ، تجزیه و تحلیل زنجیره ای ، احساسات ، WSB) در تعیین استراتژی های معاملاتی خود ، قبل از انتخاب در بازار یا سایر انواع معاملات (نوسانات ، حرکت ، معقول و غیره) قبل از انتخابجفت بازارپس از تصمیم گیری در مورد جفت بازار ، استراتژی های مدیریت ریسک خود را برای کنترل اندازه موقعیت ، اهرم و غیره تعیین کنید.

نکته آخر ، جان مینارد کینز گفت ، "بازارها می توانند غیر منطقی بمانند تا بتوانید حلال بمانید."بنابراین با تکامل شرایط بازار محتاط و انعطاف پذیر باشید

یادداشت ها و سلب مسئولیت های مهم

لطفاً خط مشی نقدینگی را برای سلب مسئولیت کامل ، از جمله سیاست های مربوط به استفاده از Hummingbot ، مرور کنید.

محتوای این سایت مشاوره سرمایه گذاری ، مالی ، حقوقی یا مالیاتی نیست: هیچ یک از اطلاعات موجود در این سایت توصیه ، درخواست یا پیشنهاد خرید یا فروش هر دارایی دیجیتالی ، اوراق بهادار ، گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی را تشکیل نمی دهد. یا دارایی های دیگر ، یا ارائه هرگونه مشاوره یا خدمات سرمایه گذاری.

هیچ تضمینی برای سود: Coinalpha ادعا نمی کند که استخراج نقدینگی و مشارکت در کمپین های استخراج نقدینگی برای کاربر سودآور خواهد بود. بازده معدن نقدینگی اندازه گیری پاداش در مقایسه با دارایی های مورد استفاده برای استخراج نقدینگی است ، به استثنای هرگونه سود یا ضرر ناشی از استراتژی تجارت اساسی.

الزامات صلاحیت: مشارکت در استخراج نقدینگی منوط به الزامات واجد شرایط بودن همانطور که در سیاست معدن نقدینگی مشخص شده است.

اصطلاحات کمپین در معرض تغییر: شرایط ممکن است در طول دوره کمپین اصلاح شود. ما در صورت وجود ، هرگونه تغییر را در مورد اختلاف و Reddit خود اعلام خواهیم کرد. به روزترین شرایط نیز در شرایط کمپین نقدینگی معدن و برنامه کارگران معدن ارسال می شود.

بعدی را بخوانید

[سطح 1] مقدمه Hummingbot

به سطح 1 آکادمی Hummingbot خوش آمدید! در این سطح ، ما مفاهیم اساسی تجارت رمزنگاری را به شما ارائه می دهیم ، شما را با Hummingbot و پلت فرم معدن ما آشنا می کنیم و پیوندهایی را برای کمک به حرکت در منابع ما به صورت آنلاین و از طریق جامعه ارائه می دهیم. ما توصیه می کنیم که با آن شروع کنید

بنیاد Hummingbot 1 ژانویه 2022

[سطح 1] مفاهیم اساسی تجارت رمزنگاری

کتاب سفارش کتاب سفارش لیست سفارشاتی است که یک مبادله برای ثبت علاقه خریداران و فروشندگان برای یک بازار مالی خاص استفاده می کند. یک موتور تطبیق از کتاب برای تعیین اینکه کدام سفارشات می توانند به طور کامل یا جزئی از یک کتاب سفارش در Ascendex اجرا شوند ، استفاده می کند

بنیاد Hummingbot 1 ژانویه 2022

[سطح 1] مقدمه ای برای کمپین های معدنکاری و نقدینگی

Hummingbot چیست؟Hummingbot یک ربات تجارت الگوریتمی با فرکانس بالا است که در پایتون و Cython نوشته شده است که به کاربران امکان می دهد ربات های بازار را در مبادلات پشتیبانی شده خود اجرا کنند. هر آنچه را که در طی درس های قبلی آموخته اید مانند ایجاد سفارش ، لغو سفارش و اجرای معاملات می تواند با Hummingbot انجام شود