ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی یکی از مهمترین مفاهیم در تجزیه و تحلیل آماری است و این یکی از مواردی است که می تواند برای سرمایه گذاران بسیار مفید باشد.

احتمالاً متوجه موارد خاصی شده اید که رابطه روشنی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال ، مقدار بنزین اتومبیل شما به همراه تعداد مایل رانندگی افزایش می یابد. یا اگر یک رستوران قیمت خود را افزایش دهد ، مردم در آنجا کمتر غذا می خورند.

اینها نمونه های ساده ای از یک مفهوم آماری اصلی است که به عنوان همبستگی شناخته می شود. به زبان ساده ، همبستگی قدرت یک رابطه بین دو متغیر را توصیف می کند. ما می توانیم با استفاده از تعدادی به عنوان ضریب همبستگی ، همبستگی را بیان کنیم ، که می تواند چندین کاربرد مختلف در سرمایه گذاری داشته باشد.

منبع: گتی تصاویر

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی عددی است که برای توصیف قدرت رابطه بین دو متغیر استفاده می شود. این اعداد ا ز-1 تا 1+ متغیر است و صفر به هیچ وجه هیچ ارتباطی را توصیف نمی کند. اگر دو متغیر ضریب همبستگی 1 داشته باشند ، همبستگی کاملاً خطی دارند. این بدان معناست که وقتی یکی بالا می رود ، دیگری به همان نسبت بالا می رود و وقتی یکی پایین می رود ، دیگری نیز خواهد شد.

در مقابل ، ضریب همبستگ ی-1 دلالت بر یک همبستگی کاملاً منفی دارد ، به این معنی که دو متغیر همیشه در جهت مخالف با همان نسبت حرکت می کنند.

در دنیای واقعی ، بیشتر متغیرها همبستگی کاملی ندارند ، بنابراین ضریب همبستگی در جایی در وسط محدوده قرار می گیرد. قد و وزن نمونه خوبی از دو متغیر است که قطعاً با هم ارتباط دارند اما همبستگی خطی کاملی ندارند. به عبارت دیگر ، شخص قد بلندتر است ، احتمالاً سنگین تر است ، اما این یک رابطه کامل نیست. کسی که 5 تا 10 است "مطمئناً می تواند سنگین تر از کسی باشد که 511 باشد."

نسخه های مختلف ضریب همبستگی

چندین تغییر مختلف از ضریب همبستگی وجود دارد ، اما ضریب پیرسون متداول است. ضریب پیرسون استحکام همبستگی های خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند ، اما برای دو متغیر همبستگی غیرخطی نیز وجود دارد.

ما از ریاضیات شما در مورد چگونگی محاسبه ضرایب همبستگی استفاده خواهیم کرد ، اما هرچه همبستگی عمومی نزدیک به صفر باشد ضریب همبستگی ، همبستگی بین دو متغیر ضعیف تر است. و هرچه به 1 یا 1 نزدیکتر باشد ، همبستگی قوی تر است.

چرا برای سرمایه گذاران مهم است؟

دلایل مختلفی وجود دارد که ضرایب همبستگی می توانند برای سرمایه گذاران معنی دار باشند. متنوع سازی نمونه کارها یکی از دلایل است. مشاوران مالی ممکن است بررسی کنند که آیا نمونه کارها یک سرمایه گذار پر از سرمایه گذاری هایی است که عملکرد آنها از نزدیک با هم ارتباط دارد ، و اگر همبستگی بیش از حد وجود داشته باشد ، ممکن است گام هایی برای متنوع سازی انجام دهند.

یک متریک سرمایه گذاری محبوب نیز به عنوان بتا وجود دارد که یک پسر عموی نزدیک ضریب همبستگی است زیرا بیان می کند که عملکرد سهام با شاخص معیار S& P 500 چگونه بی ثبات است. به عنوان مثال ، بتا 1 به این معنی است که اگر S& P 500 1 ٪ افزایش یابد ، انتظار می رود سهام با همان مقدار افزایش یابد. از طرف دیگر ، بتا 2 دلالت بر این دارد که سهام دو برابر نسبت به حرکات بازار واکنشی است.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام سود سهام

این شرکت ها به طور مرتب سهامداران خود را پرداخت می کنند و آنها را به منابع خوبی می پردازند.

نحوه محاسبه ارزش ذاتی یک سهام

ارزش یک معیار مهم است که هنگام ارزیابی سهام در نظر گرفته می شود. در اینجا نحوه انجام آن آورده شده است.

بهترین اشرافی سود سهام S& P 500

این اعضای S& P 500 سود سهام خود را برای 25 سال مستقیم افزایش داده اند.

کوتاه کردن سهام به چه معنی است؟

معمولاً سرمایه گذاران می خواهند سهام بالا بروند. در اینجا ، برعکس است.

نمونه ای از استفاده از ضرایب همبستگی

بیایید بگوییم که شما سه سهام دارید ، که ما آن را شرکت A ، شرکت B و شرکت C می نامیم. هر سه سهام در فضای فناوری رشد هستند. شرکت A و شرکت B دارای حرکات قیمت هستند که ضریب همبستگی 0. 95 دارند و این نشانگر همبستگی بسیار قوی است. شرکت های B و C همبستگی 0. 92 دارند و شرکت های A و C همبستگی 0. 93 با یکدیگر دارند.

مشکل این است که وقتی یکی از این سهام عملکرد ضعیفی داشته باشد ، بسیار محتمل است که دو نفر دیگر همین کار را انجام دهند. بنابراین ممکن است با افزودن سهام با سرمایه گذاری های کم یا حتی منفی با سایر سرمایه گذاری های خود ، متنوع شوید تا به شما کمک کند تا خطر ابتلا به کل نمونه کارها خود را در همان جهت جبران کند.

احمق Motley یک سیاست افشای اطلاعات دارد.

با احمق Motley باهوش تر سرمایه گذاری کنید

به بیش از نیم میلیون عضو حق بیمه دریافت کنید ...

• انتخاب سهام جدید هر ماه
• تجزیه و تحلیل دقیق شرکت ها
• اوراق بهادار مدل
• پخش مستقیم در ساعات بازار
• و خیلی بیشتر

چگونه احمق Motley می تواند به شما کمک کند

سهام سرمایه گذاری حق بیمه سهام ضرب و شتم سهام از خدمات برنده جایزه ما

خبرنامه روزانه صعود اخبار و بینش های با کیفیت بالا مستقیم به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود