میانگین متحرک

میانگین های متحرک احتمالاً رایج ترین شاخصی است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و اگرچه این یک ابزار ساده است ، اما داده های ارزشمندی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر ، میانگین های حرکت میانگین حرکت بازار را برای مدت زمان x اندازه گیری می کند ، جایی که x هر آنچه را که می خواهید باشد است.

دو میانگین متحرک اساسی و معمولاً مورد استفاده ، میانگین حرکت ساده (SMA) است که میانگین ساده یک امنیت در طول تعداد مشخصی از دوره های زمانی و میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهدبشر

SMA ، با استفاده از میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی به هم اضافه می شوند و سپس با تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. EMA نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. یادگیری معادله تا حدودی پیچیده برای محاسبه EMA ممکن است برای بسیاری از معامله گران غیر ضروری باشد ، زیرا تقریباً تمام بسته های نمودار محاسبات را برای شما انجام می دهند.

شاخص واگرایی میانگین همگرایی (MACD)

جابجایی میانگین همگرایی واگرایی (MACD) یک شاخص حرکت در حال دنبال است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. MACD یکی از متداول ترین شاخص های مورد استفاده معامله گران فارکس و به دلایل خوب است. این ساده و در عین حال قابل اعتماد است و می تواند به شما در یافتن حرکت کمک کند و در این حالت عدم حرکت!

MACD را می توان از چند طریق نمایش داد اما یکی از بهترین راهها این است که به عنوان یک هیستوگرام به آن نگاه کنیم. آنچه این هیستوگرام انجام می دهد در واقع تفاوت بین خط MACD آهسته و سریع را نشان می دهد. وقتی هیستوگرام بزرگتر می شود ، به این معنی است که حرکت قوی تر می شود. وقتی هیستوگرام کوچکتر می شود ، به این معنی است که حرکت ضعیف تر می شود.

از آنجا که MACD حرکت ما را نشان می دهد ، این حس را ایجاد می کند که با افزایش بازار ، حرکت افزایش می یابد. با این حال ، اگر MACD حتی وقتی روند ادامه یابد ، کاهش می یابد ، می توانید آن حرکت را کاهش دهید و این روند می تواند نزدیک به یک پایان باشد.

نتیجه آن محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD ترسیم شده است که می تواند به عنوان محرک خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را خریداری کنند وقتی MACD از بالای خط سیگنال خود عبور می کند و امنیت را می فروشد - یا کوتاه - وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند. شاخص های میانگین واگرایی همگرایی (MACD) را می توان از چند طریق تفسیر کرد ، اما روش های متداول تر متقاطع ، واگرایی و افزایش سریع/سقوط است.

با داشتن نمودار MACD ، معمولاً سه شماره را مشاهده خواهید کرد که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

1. اولین تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین سریعتر حرکت می شود.

2. دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین حرکت کندتر استفاده می شود.

3. و سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت بین میانگین حرکت سریعتر و کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید "12 ، 26 ، 9" را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیم پیش فرض برای اکثر نرم افزارهای نمودار است) ببینید ، اینگونه است که شما آن را تفسیر می کنید:

1. 12 نشان دهنده 12 میله قبلی از میانگین سریعتر در حال حرکت است.

2. 26 نشان دهنده 26 میله قبلی از میانگین حرکت کندتر است.

3. 9 نشان دهنده 9 میله قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است. این توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام (خطوط سبز در نمودار بالا) ترسیم شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از شاخص های حرکت است که برای تأیید شکستگی های معکوس مفید است.

در اصل ، این شاخص تغییرات بین قیمت های پایانی بالاتر و پایین را برای یک دوره زمانی معین به ما می گوید. RSI را می توان به روشی مشابه MACD مورد استفاده قرار داد زیرا باعث ایجاد واگرایی نیز می شود. با مشاهده این واگرایی ها ، می توانید معکوس های روند احتمالی را پیدا کنید.

با این حال ، RSI همچنین برای دیدن اینکه یک روند بیش از حد بیش از حد یا فراتر رفته است ، خوب است. در صورتی که RSI بالاتر از 70 باشد ، یک نشانه رایج در مورد اینکه آیا بازار بیش از 70 است. در این قسمت ، نشانه ای رایج در مورد اینکه آیا یک بازار بیش از حد است ، اگر RSI زیر 30 باشد ، است.

از آنجا که روندها برای مدت زمان طولانی حرکات در همان جهت هستند ، شما اغلب بسته به جهت روند ، می بینید که RSI به داخل قلمرو بیش از حد/بیش از حد منتقل می شود.

اگر یک روند برای مدت زمان طولانی قرائت های فراگیر یا بیش از حد ایجاد کرده و شروع به حرکت به عقب در محدوده RSI کند ، این یک نشانه خوب است که ممکن است این روند معکوس شود.

دامنه واقعی متوسط (ATR)

دامنه متوسط واقعی (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که با تجزیه کل محدوده قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. به طور خاص ، ATR اندازه گیری نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder جونیور در کتاب خود با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" معرفی شده است.

نشانگر دامنه واقعی به عنوان بزرگترین موارد زیر گرفته می شود: جریان کمترین جریان را پایین تر می کند. مقدار مطلق جریان فعلی در نزدیکی قبلی کمتر است. و مقدار مطلق جریان کمترین میزان قبلی کمتر است. میانگین دامنه واقعی سپس میانگین متحرک ، به طور کلی با استفاده از 14 روز از محدوده های واقعی است.

هنگامی که ATR در حال سقوط است ، این نشانگر کاهش نوسانات است.

با افزایش ATR ، این نشانگر این است که نوسانات رو به افزایش است.

سابر پارابولیک

SAR Parabolic یک شاخص فنی است که برای تعیین جهت قیمت یک دارایی استفاده می شود و همچنین توجه به تغییر جهت قیمت را جلب می کند. گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و معکوس" شناخته می شود ، SAR Parabolic توسط J. Welles Wilder Jr. ، خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) ساخته شده است.

در یک نمودار ، نشانگر به عنوان یک سری نقاط قرار می گیرد که در بالا یا زیر میله های قیمت قرار می گیرند. نقطه زیر قیمت سیگنال صعودی تلقی می شود. در مقابل ، از نقطه بالاتر از قیمت برای نشان دادن اینکه خرس ها کنترل می شوند استفاده می شود و احتمالاً حرکت به سمت پایین باقی می ماند. هنگامی که نقاط تلنگر می زنند ، نشان می دهد که تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال ، اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند ، وقتی زیر قیمت می چرخند ، می تواند افزایش قیمت بیشتر را نشان دهد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز افزایش می یابد ، ابتدا به آرامی و سپس افزایش سرعت و شتاب با روند. SAR با پیشرفت این روند کمی سریعتر حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت آن می رسند. نمودار زیر نشان می دهد که این نشانگر برای گرفتن سود در طی یک روند به خوبی کار می کند ، اما می تواند هنگام حرکت قیمت به پهلو یا تجارت در یک بازار خرد ، منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب شود. این شاخص در حالی که قیمت افزایش می یابد ، معامله گر را در تجارت نگه می داشت. هنگامی که قیمت در حال حرکت به پهلو است ، معامله گر باید انتظار ضرر و یا سود بیشتری را داشته باشد. از تصویر بالا ، می بینید که نقاط از زیر شمع در هنگام بالا رفتن به بالای شمع ها تغییر می کنند وقتی روند به سمت پایین حرکت می کند.

در اصل ، هنگامی که نقاط زیر شمع هستند ، یک سیگنال خرید است.

هنگامی که نقاط بالای شمع ها هستند، سیگنال فروش است.

اندیکاتور تصادفی

اندیکاتور تصادفی یک اندیکاتور مومنتوم است که توسط جورج سی لین در دهه 1950 ایجاد شد، که موقعیت آخرین قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا-پایین قبلی نشان می دهد. این اندیکاتور با مقایسه قیمت بسته شدن با محدوده معاملاتی قبلی در یک دوره زمانی خاص، حرکت را اندازه گیری می کند.

اندیکاتور تصادفی قیمت یا حجم جفت ارز زیربنایی را دنبال نمی کند، بلکه سرعت و حرکت قیمت را دنبال می کند. این بدان معنی است که اندیکاتور تصادفی قبل از خود قیمت تغییر جهت می دهد و بنابراین می تواند یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته شود. مهم ترین سیگنال هایی که لین شناسایی کرد، واگرایی های صعودی و نزولی است که در اندیکاتور تصادفی شکل می گیرد، که می تواند معکوس های قیمتی آتی را پیش بینی کند. با این حال، از آنجایی که اندیکاتور تصادفی در یک محدوده نوسان می کند، می توان از آن برای شناسایی سطوح قیمت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نیز استفاده کرد.

2 خط مشابه خطوط MACD هستند به این معنا که یک خط سریعتر از دیگری است. استوکاستیک از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 باشد (خط نقطه قرمز در نمودار بالا)، به این معنی است که بازار بیش از حد خرید شده است، بنابراین فروش خوبی دارد.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 (خط نقطه دار آبی) هستند، به این معنی است که بازار بیش از حد فروخته شده است، بنابراین خرید خوب است.

RSI (شاخص قدرت نسبی)

شاخص قدرت نسبی یا RSI شبیه به استوکاستیک است که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را مشخص می کند.

همچنین از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است.

به طور معمول، خوانش های زیر 30 نشان دهنده شرایط بازار فروش بیش از حد است.

قرائت بیش از 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

ADX (شاخص جهت دار متوسط)

شاخص تحلیل تکنیکال میانگین جهت حرکت (ADX) زمانی را توصیف می کند که یک بازار در حال روند است یا نه. از 0 تا 100 در نوسان است، با قرائت های زیر 20 نشان دهنده روند ضعیف و قرائت های بالای 50 نشان دهنده روند قوی است.

با این حال، هدف اصلی ADX تعیین این است که آیا یک جفت سهام، آتی یا ارز در حال روند است یا در یک محدوده معاملاتی قرار دارد. تعیین اینکه یک بازار در کدام حالت قرار دارد مفید است زیرا می تواند معامله گر را راهنمایی کند که از کدام شاخص های تحلیل تکنیکال دیگر استفاده کند.