ماسه جعبه تصادفی

این مقاله برای کمک به کاربران در درک بهتر از اندازه گیری عملکرد مشاور متخصص ارائه شده توسط Metatrader ، مانند فاکتور سود یا کاهش نسبی در نظر گرفته شده است. این امر با استفاده از یک بازی تعاملی "Sandbox" تقلید از عملکرد EAS و اندازه گیری های مرتبط با آنها کمک می کند.

معرفی

چگونه می دانیم که آیا عملکرد یک مشاور متخصص در واقع خوب است؟

Metatrader به طور پیش فرض طیف وسیعی از معیارها را ارائه می دهد تا به ما در درک عملکرد EA در هنگام تجارت ، پشتی و بهینه سازی کمک کند. این داده ها گاهی اوقات نادیده گرفته می شوند و یا سوء تفاهم می شوند ، زیرا معامله گران جدید نتیجه کافی از نتایج برای مقایسه این اعداد را ندارند. ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد تا یک معامله گر داده ها و تجربه کافی را تولید کند تا کاملاً درک کند که چه فاکتور سود خوب یا یک کاهش قابل قبول است.

حتی اگر مکان های زیادی برای یافتن مشاوره وجود داشته باشد ، این طبیعت انسانی است که این امر را نادیده بگیریم و بخواهیم خودمان را آزمایش کنیم تا به جای آن به نتیجه گیری خودمان برسیم. متأسفانه این می تواند به بسیاری از اشتباهات پرهزینه منجر شود. این مقاله با هدف ارائه یک جعبه ماسه ای است که در آن کاربران می توانند به سرعت ، به راحتی و با خیال راحت معانی عمیق تر از معیارهای عملکرد ارائه شده توسط Metatrader را کشف کنند ، بدون آنکه کورکورانه به توصیه دیگران اعتماد کنند یا ماه ها یا سالها منتظر بمانند تا یک استخر بزرگ از آزمون ایجاد کنند. داده ها از خود EAS مختلف.

یک فایل اکسل ساده به این مقاله (در یک پوشه ZIP در پایین این صفحه) وجود دارد که فوراً 1000 معاملات تصادفی را تولید می کند و معیارهای عملکرد مربوطه ارائه شده توسط Metatrader را به همراه نمودارها نشان می دهد. این به طور مکرر نتایج مربوط به نوشتن و آزمایش یک استراتژی مشاور مشاور جدید جدید را با کلیک یک دکمه شبیه سازی می کند. پارامترهای ورودی کلیدی مختلف را می توان تغییر داد و مقدار زیادی از داده های شبیه سازی شده تصادفی مربوطه را می توان فوراً تولید کرد. این یک تجربه تعاملی بسیار سریع و آسان را ایجاد می کند که بسیاری از معامله گران ممکن است جالب و مفید بدانند.

داده های موجود در ستون نتایج تنظیم شده است تا هر بار که صفحه کار تغییر می کند ، به طور خودکار خروجی جدید تولید کند. برای تولید داده های جدید به سادگی هر سلول خالی را انتخاب کرده و دکمه "حذف" را فشار دهید (این کار سلول انتخابی را تغییر نمی دهد ، بلکه باعث می شود کاربرگ اکسل به روز شود و بنابراین اعداد تصادفی جدید تولید می شود). این معاملات تصادفی در سه نمودار جداگانه در کنار معیارهای استاندارد آنها نمایش داده می شود. سه برگه در پرونده اکسل وجود دارد. برگه اول شامل ورودی ها ، نمودارها و خروجی ها است. برگه دوم شامل محاسبات تجاری شبیه سازی شده است. برگه سوم شامل محاسبات برای تعیین نرخ پیروزی مورد انتظار برای هر تجارت است.

فعالیت: پرونده اکسل را باز کنید ، یک سلول خالی را در اولین صفحه کار انتخاب کنید و کلید "حذف" را فشار دهید تا به طور تصادفی مجموعه ای از نتایج را تولید کنید. هر بار که کلید "حذف" فشرده می شود ، مجموعه جدیدی از نتایج به طور تصادفی حاصل می شود.

برگه اول شامل 3 نمودار است ، در کنار معیارهای مربوطه آنها:

1. در حال اجرا برنده/باخت (جایی که برنده = 1 ، باخت = -1).
2. اجرای سود/ضرر هنگام استفاده از اندازه قطعه ثابت.
3. اجرای سود/ضرر هنگام استفاده از اندازه قطعه تعدیل شده پویا بر اساس خطر درصد تعیین شده سرمایه در هر تجارت.

• شروع سرمایه.
• از دست دادن متوقف (اندازه گیری شده به عنوان اعشاری).
• ریسک: نسبت پاداش (ضرر توقف توسط این شماره را ضرب کنید و به علاوه گسترش یابد تا سود کسب شود).
• اندازه قطعه استاتیک (برای محاسبات برای نمودار دوم).
• ٪ سرمایه در هر تجارت (برای محاسبات برای نمودار سوم).
• پخش (به عنوان اعشاری اندازه گیری می شود).
• £ در هر پیپ در هر قطعه استاندارد (برای محاسبات برای نمودار سوم. 1 قطعه = 100000).
• نیروی عملکرد بهتر را نیروی (به طور مصنوعی افزایش می دهد ٪ توسط این مقدار بیش از آنچه که انتظار می رود تنها با شانس تصادفی باشد).

• درصد برنده پیش بینی شده (٪ شانس برنده برای نسبت SL: TP و گسترش در هر تجارت).
• نتایج واقعی درصد برنده (نتیجه واقعی تصادفی سازی).
• حداکثر برد در یک ردیف.
• حداکثر تلفات در یک ردیف.
• فاکتور سود (سود ناخالص / ضررهای ناخالص).
• کاهش نسبی (بیشترین درصد کاهش).
• ROI ٪ (٪ بازده سرمایه گذاری).

فرض

• فقط یک موقعیت باز در هر زمان.
• هر تجارت به ضرر متوقف می شود یا سود می برد ، بدون توقف متوقف.
• هر تجارت از همان ضرر توقف استفاده می کند.
• سود گرفتن همیشه به عنوان چند ضرر متوقف شده است.
• درصد برندگان بر اساس نسبت SL: TP و گسترش ، با فرض توزیع تصادفی است.
• گسترش ثابت

فعالیت: با تغییر گزینه های مختلف ورودی بازی کنید و مشاهده کنید که چگونه این امر بر شکل نمودار و نتایج خروجی تأثیر می گذارد ، به ویژه فاکتور سود و کاهش نسبی.

داده های تصادفی تولید شده

محاسبات نتایج در برگه اکسل فرض می کند که بازارها کاملاً تصادفی هستند و معاملات به طور تصادفی در آن بازار قرار می گیرند (این به خاطر سادگی فرض می شود و لزوماً بیانیه ای درباره حقیقت بازار نیست).

بعضی اوقات مردم تصور می کنند که از آنجا که نتیجه هر تجارت فقط می تواند یک پیروزی یا ضرر باشد ، اگر ضرر متوقف شود و سود کسب کنید ، هر دو اندازه یکسان هستند ، به این معنی است که شانس تصادفی باید 50 ٪ برنده و 50 ٪ بازنده باشد. فرض بر این است که به سادگی معکوس کردن جهت تجارت چنین سیستمی ، یک استراتژی از دست دادن را به یک استراتژی برنده تبدیل می کند. واقعیت به سرعت این فرض را برطرف می کند.

صرف نظر از اینکه بازارها واقعاً تصادفی هستند یا خیر ، معامله گران باید در معاملات خود گسترش یابد که به طور خودکار شانس معامله گر را کاهش می دهد. بنابراین شانس پیروزی یا از دست دادن بر این اساس است که تا چه اندازه از دست دادن متوقف شده و سود را از قیمت باز دور می کند و چقدر این دو مسافت با گسترش کم می شوند. محاسبات در صفحه دوم پرونده نشان داده شده است.

به عنوان مثال: فرض کنید ضرر توقف 10 پیپ ، سود گرفتن 10 پیپ و گسترش 2 پیپ است. اگر بازار 10 پیپ به نفع تجارت حرکت کند ، سود 10 پیپ تا سود کسب می کند ، و سپس 2 پیپ در حال گسترش است ، بنابراین به طور مؤثر سود خالص 8 پیپ است. اگر بازار 10 پیپ را در برابر تجارت حرکت کند ، ضرر 10 پیپ به ضرر توقف کاهش می یابد ، و سپس 2 پیپ هنوز در حال گسترش است ، بنابراین به طور مؤثر ضرر خالص 12 پیپ است. نسبت فاصله جابجایی در PIP ها توسط بازار از هر جهت 10:10 است ، اما پیپ های معادل به دست آمده یا از دست رفته 8:12 است.

برای اطمینان از این که میزان پول از دست رفته در ضرر توقف برابر با میزان پول به دست آمده در سود است ، ما به سادگی می توانیم اجازه دهیم که سود آن کمی طولانی تر شود تا این گسترش را نیز پوشش دهد و ضرر توقف را زودتر ببنددبا همان مقداربنابراین ضرر توقف به 8 پیپ (برای از دست دادن 10 پیپ) تعیین می شود ، و سود گرفتن به 12 پیپ (برای افزایش 10 پیپ) تعیین می شود. با توجه به یک فرصت یکنواخت قیمت "فرود" در هر نقطه از آن محدوده ، احتمال کسب سود به دست آوردن این است: 1- (12 / (8+12)) = 0. 4 = 40 ٪ احتمال ضربه زدن به ضرر توقفبنابراین برعکس این است ، یعنی. 60 ٪

جدول و نمودار زیر محاسبات در کاربرگ سوم چند مثال را ارائه می دهد. هر چه نسبت توقف ضرر به سود بیشتر باشد، تأثیر اسپرد بر نرخ درصد برد مورد انتظار کمتر خواهد بود.

فعالیت: اسپرد، توقف ضرر و نسبت را تغییر دهید تا تأثیری که این روی درصد برد مورد انتظار دارد را مشاهده کنید.

نرخ پیروزی درصدی به نسبت SL:TP مربوط می شود

واضح است که درصد سود مورد انتظار با نسبت بین توقف ضرر و سود برداشت، و میزان تأثیرگذاری هر دوی اینها از اسپرد تعیین می شود. میزان صدق این موضوع در مورد بازارهای مختلف ممکن است تغییر کند، اما مفهوم اساسی یکسان است. در اینجا می توان به دو نکته مهم اشاره کرد:

• بدون دانستن نسبت توقف ضرر به سود، اسپرد و اینکه آیا نسبت های بین آنها در هر معامله در طول عمر EA یکسان می ماند، صحبت در مورد نرخ برد درصد بی ربط است.
• درصد برد بالا لزوماً به معنای یک استراتژی سودآور نیست و برعکس درصد پایین درصد برد به طور خودکار به معنای استراتژی بازنده نیست.

فعالیت: برای بررسی این موضوع، می توانید نسبت ریسک: پاداش را به 10 تغییر دهید و خواهید دید که درصد برد به راستی پایین می آید، با نمودار اول که شیب رو به پایین بسیار تند را نشان می دهد، اما برخی از نتایج تصادفی دوم و سوم را نشان می دهد. نمودارها همچنان به سود ختم می شوند. برعکس، می توانید نسبت را به 0. 1 تغییر دهید و نرخ برد با بالا رفتن نمودار اول به شدت بالا می رود، اما برخی از تصادفی سازی ها همچنان با ضرر تمام می شوند.

تصویر 1. سناریوی 1: نسبت ریسک: پاداش = 10.

تصویر 2. سناریوی 2: نسبت ریسک: پاداش = 0. 1.

اثر افزایش ریسک

اغلب گفته می شود که معامله گران موفق هرگز بیش از n٪ از حساب خود را در یک معامله ریسک نمی کنند. معمولاً این چیزی در حدود 3-10٪ است. به طور معمول توضیح داده نمی شود که چرا این مورد است. مطمئناً این مزیت این است که از پاک کردن حساب چند ضرر عمده جلوگیری می کند. شاید مهمتر از آن این است که تأثیر شگفت انگیز زیادی بر تأثیر «اندازه قطعه مرکب» دارد.

هنگامی که معامله گران از نظر "خطر" n ٪ صحبت می کنند ، آنها به درصد حساب مراجعه می کنند که در صورت ایجاد هرگونه ضرر توقف ، از بین می رود. به طور کلی فاصله از دست دادن توقف قبل از باز شدن تجارت انتخاب می شود و اندازه قطعه محاسبه می شود تا این فاصله در پیپ های ارزش n ٪ از حساب باشد. با افزایش سود ، میزان موجود برای باز کردن هر موقعیت جدید افزایش می یابد ، که باعث افزایش اندازه تعداد زیادی می شود و باعث افزایش سود بالقوه حاصل می شود. در این روش سود "مرکب" است (البته توجه به این نکته مهم است که تأثیرات هرگونه ضرر نیز پیچیده است).

نمودار سوم نتایج این روش را نشان می دهد. با استفاده از نمودار سوم می توانیم تأثیر تغییر ریسک را بر سودآوری هر سیستم مشاهده کنیم. خطر به طور پیش فرض روی 1 ٪ تنظیم شده است.

فعالیت: خطر را از 1 ٪ به 20 ٪ افزایش دهید و تغییر عملکرد نمودار سوم را ببینید. این عملکرد (به ویژه کاهش نسبی و فاکتور سود) را با نمودار Lotize ثابت مقایسه کنید.

با تنظیم ریسک به 1 ٪ ، عملکرد بسیار شبیه به استفاده از یک Lotize ثابت است. با افزایش خطر ، حداکثر سود بالقوه نیز افزایش می یابد. با این حال ، با توجه به عملکرد تصادفی ، واضح است که هرچه خطر بزرگتر باشد ، احتمال بیشتر این است که این استراتژی قبل از پایان خراب شود. همچنین باعث می شود که کاهش نسبی به طور گسترده افزایش یابد.

تصویر 3. این تصویر دقیقاً همان مجموعه معاملات معامله شده را با خطر 1 ٪ در هر تجارت نشان می دهد ، و سپس در مرحله دوم با خطر 10 ٪ در هر تجارت معامله می شود.

در حالی که مزایایی برای افزایش ٪ ریسک بالاتر از 1 ٪ وجود دارد ، این نشان می دهد که فراتر از یک نقطه خاص ، به جای افزایش سودآوری با افزایش ریسک ، شما در واقع می توانید با افزایش ریسک ، سودآوری مورد انتظار را کاهش دهید.

تغییر ریسک: نسبت پاداش یا افزایش سرمایه شروع ممکن است این مسئله را تغییر ندهد. نکته ای که به طور قابل توجهی تغییر می کند ، افزایش درصد برنده است (برای کاهش احتمال زیاد ضرر در یک ردیف). بنابراین یک جعبه ورودی به نام "Force Better Performance" وجود دارد. با افزایش این مقدار می توانید آزمایش کنید اگر EA بهتر از آنچه انتظار می رفت به دلیل شانس انتظار داشته باشد ، چه اتفاقی می افتد.

این به طور پیش فرض به پیشرفت 15 ٪ تنظیم شده است (زیرا در غیر این صورت بیشتر تصادفی سازی ها به دلیل تأثیر گسترش بر نرخ پیروزی مورد انتظار ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، به طور مداوم نتوانند سود خالص را بدست آورند). با این حال ، هنوز هم یک ریسک ٪ وجود دارد که یک استراتژی تقریباً تضمین می شود.

فعالیت: اگر می خواهید صفحه کار را از تولید تصادفی نتایج جدید متوقف کنید ، و به سادگی ببینید که چگونه تغییر ورودی ها بر همان داده های مجموعه به روش های مختلف تأثیر می گذارد ، سپس با استفاده از "Paste Special" و انتخاب ، خروجی را از ستون C کپی کنید."مقادیر" (برای معکوس کردن این به سادگی ستون C را به طور عادی در ستون D کپی کنید). سعی کنید مقدار "عملکرد بهتر نیرو" را افزایش داده و تأثیر را در نمودار سوم مشاهده کنید.

امیدوارم که این امر مقایسه افزایش عملکرد لازم برای ارائه نمودار سالم به نظر می رسد در هر درصد خطر عملکرد مورد انتظار یک زندگی واقعی EA را آسان تر کند.

استفاده از EA برای شبیه سازی معاملات قرار دادن به طور تصادفی (در طول پشتی)

استفاده از تصادفی می تواند بیشتر گسترش یابد. EA که در واقع معاملات را به طور تصادفی در یک پشتی قرار می دهد ، به راحتی می تواند نوشته شود. عملکرد یک EA واقعی را می توان در برابر این عملکرد تصادفی در مدت مشابه مقایسه کرد ، به همان روشی که آزمایش های علمی در کنار یک آزمایش "کنترل" انجام می شود. هر معامله گر که قبلاً این موضوع را امتحان نکرده است ممکن است از آنچه می توان با قرار دادن معاملات به طور تصادفی به دست آورد ، شگفت زده شود.

برای این منظور ، EA بسیار ساده با این مقاله با نام "EA تصادفی" گنجانده شده است (به تصویر زیر مراجعه کنید). این EA در نظر گرفته شده است تا معاملات را به طور تصادفی فقط در پشتی یا بهینه سازی قرار دهد (این EA برای تجارت زنده یا حتی برای تجارت در یک حساب نسخه ی نمایشی زنده در نظر گرفته نشده است).

پارامترهای ورودی باعث می شود درصد احتمال قرار دادن تجارت در هر نوار معین تعیین شود (حداکثر 100 ٪ شانس). فقط یک تجارت می تواند در هر زمان افتتاح شود. فقط یک تجارت می تواند در هر نوار رخ دهد. معاملات در ابتدای نوار قرار می گیرند.

می توان ضرر توقف را انتخاب کرد و مسافت سود (در امتیاز) را انتخاب کرد. این مسافت ها با ضرر واقعی که از حساب تجربه شده است برابر است (و بنابراین در حال حاضر اثرات گسترش را شامل می شود). سود 300 امتیاز در ارز سپرده تا ضرر 300 در اینجا معادل است. همچنین می توان ضررهای توقف تصادفی را انتخاب کرده و سود خود را برای استفاده از هر تجارت استفاده کرد ، که بین مقادیر 100 تا 1000 امتیاز در هر تجارت تصادفی است. این طراحی شده است تا شانس برابر برای افتتاح تجارت طولانی یا کوتاه داشته باشد.

اندازه قطعه را می توان بین اندازه قطعه ثابت (استاتیک) و اندازه قطعه پویا تغییر داد که درصد از پیش تعیین شده از مانده حساب در هر تجارت را به خطر می اندازد.

تصادفی سازی برای چندین آزمایش پشت کار خواهد کرد. اگر بهینه سازی ها مورد نیاز است ، به سادگی "OptimizationNumber" را به عنوان یک متغیر بهینه سازی انتخاب کنید و تعداد مورد نیاز بهینه سازی ها را وارد کنید.

دو درس مهم وجود دارد که می توان از قرار دادن معاملات به طور تصادفی مانند این آموخت:

1. نسبت SL: TP می تواند حتی معاملات تصادفی را به طور مداوم در یک دوره تاریخ معین سودآوری کند. کاربران خاطرنشان می کنند که تغییر نسبت SL: TP ، به طوری که سود گرفتن یا به طور قابل توجهی بیشتر یا کوچکتر از ضرر توقف باشد ، تأثیر زیادی بر ویژگی های عملکرد خواهد داشت. نکته مهم این است که گاهی اوقات می توان چنین نسبت SL مطلوب را انتخاب کرد: TP برای یک دوره تاریخ معین که اکثر پاس های تصادفی درآمد کسب می کنند. به عنوان مثال ، اگر دوره تاریخ آزمایش شده شامل یک بازار گاو نر باشد ، پس با این که سود را به طور قابل توجهی بیشتر از ضرر توقف می کند ، کاربر قادر به ایجاد شانس به نفع خود است. در مواردی از این دست ، هنگام قرار دادن معاملات مهم نیست - آنها به معنای واقعی کلمه می توانند به طور تصادفی قرار بگیرند - و نتیجه خالص به احتمال زیاد مثبت خواهد بود.

    

در این شرایط ، بنابراین نسبت SL: TP است که تأثیر اصلی در سودآوری سیستم در هنگام آزمایش پشتی دارد و نحوه انتخاب معاملات از اهمیت کمی برخوردار است. به همین دلیل است که اغلب آزمایش عملکرد EA موفق در برابر عملکرد EA که معاملات را به طور تصادفی در همان دوره آزمون قرار می دهد و از همان نسبت SL: TP استفاده می کند ، بسیار مفید است.

معامله گران شناخته شده اند که خودشان را به خاطر ایجاد ترکیبی به ظاهر موفق از شاخص های EA خود (مطابق با نتایج تست پشت) تبریک می گویند ، هنگامی که در واقع این نسبت SL: TP است که بیشتر "کار" را در سیستم خود انجام می دهد زیرا زیراآنها آن را در یک دوره تاریخ با روند قابل توجهی آزمایش کردند. هنگامی که چنین سیستم هایی در بازارهای مسطح آزمایش می شوند ، عملکرد خوب می تواند از بین برود. به یاد داشته باشید ، این امکان وجود دارد که جفت های ارز برای یک سال یا بیشتر به شدت روند.

اگر عملکرد EA را در همان دوره تاریخ در برابر یک EA به طور تصادفی تجارت (با همان نسبت SL: TP و قوانین اندازه Lot) آزمایش کنید ، و اجراها مشابه هستند ، پس ممکن است چیز جالبی در مورد استراتژی شما برای شما تعریف کند.

فعالیت: با استفاده از EA تصادفی چندین پشتی را اجرا کنید. سعی کنید ضرر توقف را تغییر دهید ، مقادیر سود و اندازه زیادی را بدست آورید و تأثیر آنها را بر نتایج مشاهده کنید. ضرر را تغییر دهید و تنظیمات سود را برای امتحان کردن و پیدا کردن یک نسبت مطلوب که باعث می شود معاملات تصادفی به طور مداوم در یک دوره آزمون معین سودآور باشد ، بدست آورید. سپس چندین آزمایش را در مدت مشابه انجام دهید و حداکثر تعداد معاملات انجام شده را در حالی که EA سود مداوم می کرد ، بشمارید ، قبل از آنکه یک تساوی قابل توجهی بزرگ انجام دهد.

نتیجه گیری

این مقاله برای ارائه مشاوره در نظر گرفته نشده است. این به سادگی در نظر گرفته شده است که یک جعبه ماسه ای برای اکتشاف فراهم شود. کاربران باید نتیجه گیری خود را به دست آورند.

یادداشت

• نوشته شده در اکسل 2003.
• بعضی اوقات به نظر می رسد که ژنراتور شماره تصادفی از اعداد خارج شده و تصادفی متوقف می شود. اگر متوجه این اتفاق شدید ، به سادگی پرونده اکسل را دوباره ببندید و دوباره باز کنید.
• این محاسبات برای شبیه سازی ارزها با 4 یا 5 مکان اعشاری (یعنی برای جفت های JPY در نظر گرفته نشده است) طراحی شده است.
• تصادفی بودن نتایج به طور قطع بر اساس کیفیت ژنراتور شماره تصادفی در اکسل و محاسبات خام برای پیش بینی نرخ پیروزی مورد انتظار است و بنابراین نتایج کاملاً آینه ای در دنیای واقعی نخواهد داشت. با این حال ، برای اهداف این مقاله که باید کافی باشد.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط Metaquotes Ltd. کپی یا چاپ مجدد این مواد به طور کامل یا جزئی محفوظ است.

سه جنبه اتوماسیون معاملات دستی. قسمت 1: تجارت

این مقاله برای اولین بار در یک سری مقاله در مورد اتوماسیون معاملات دستی در بستر معاملاتی мetamrader 4 است. هر یک از مقالات به یکی از جنبه های زیر اختصاص می یابد: اتوماسیون تجارت دستی ، وضعیت فعلی اتوماسیون نمایشگاه تجارت و اتوماسیون گزارش در مورد نتایج تجارت. در این مقاله ، من یک رویکرد جالب برای ایجاد دستی کنترل شده EA توسط یک معامله گر ارائه خواهم داد.

Metatrader 4 مشاور مشاور خبره اطلاعات را با دنیای خارج مبادله می کند

یک راه حل ساده ، جهانی و قابل اعتماد از تبادل اطلاعات بین مشاور متخصص ETEATRADER 4 و جهان خارج. تأمین کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات را می توان در رایانه های مختلف قرار داد ، این اتصال از طریق آدرس های جهانی IP انجام می شود.

سیستم معاملاتی مکانیکی "مثلث Chuvashov"

بگذارید من یک مرور کلی و کد برنامه سیستم تجارت مکانیکی را بر اساس ایده های استانیسلاو چوواشوف به شما ارائه دهم. ساخت و ساز مثلث بر اساس تقاطع دو خط روند ساخته شده توسط فراکتال های فوقانی و تحتانی است.

Metatrader 4 در لینوکس

در این مقاله ، ما یک روش آسان برای نصب Metatrader 4 در نسخه های محبوب لینوکس - اوبونتو و دبیان نشان می دهیم. این سیستم ها به طور گسترده در سخت افزار سرور و همچنین در رایانه های شخصی معامله گران استفاده می شوند.