گزینه های فهرست چیست؟

گزینه یک مشتق مالی است که ارزش آن با ارزش دارایی دیگر (به نام زیرین) تعیین می شود.

گزینه های فهرست تماس ها یا قرار داده شده است که در آن دارایی اساسی یک شاخص بورس سهام یعنی داو جونز یا شاخص S& P 500 است. استفاده از گزینه های شاخص ، معامله گران گزینه را قادر می سازد تا بدون نیاز به تجارت در همه اوراق بهادار فردی ، در جهت یا نوسانات در کل بازار سهام (یا بخش بازار) شرط بندی کنند.

محبوب ترین بازارهای گزینه شاخص عبارتند از:

براساس مجله صنعت آینده ، KOSPI در طول سال 2008 بزرگترین حجم (تعداد قراردادهای آشکار) بود. من می گویم که OEX ، SPX و NDX از نظر سرمایه گذاری در بازار بزرگترین هستند. گزینه های OEX ، SPX و NDX همه در CBOE معامله می شوند.

ارزیابی گزینه شاخص

به طور کلی ، عوامل قیمت گذاری گزینه های شاخص همان گزینه های سهام عدالت با یک تمرین اروپایی است. یعنی ورودی های قیمت زیرین ، قیمت اعتصاب ، نرخ بهره ، نوسانات ، سود سهام ، تماس یا قرار دادن در مدل قیمت گذاری سیاه و Scholes برای محاسبه حق بیمه تغذیه می شود.

مشکل اصلی گزینه های شاخص قیمت گذاری معامله گران برآورد سود سهام است.

برای محاسبه صحیح مؤلفه سود سهام ، یک معامله گر گزینه باید تمام سود سهام مؤلفه سهام را بشناسد و آنها را متناسب با هر سهام که در سبد شاخص وزن دارند ، وزن کند. بانک های سرمایه گذاری بزرگ و صندوق های پرچین برای انجام این کار یک بخش تحقیقاتی خواهند داشت. با این حال ، راه دیگر استفاده از یک منبع شخص ثالث مانند بلومبرگ است که سود سهام را برای شاخص منتشر می کند که از همه سهام مؤلفه محاسبه می شود.

یکی از راه هایی که من راه حل معامله گر را دیده ام این است که به هیچ وجه از تخمین سود سهام استفاده نکنید و در عوض گزینه های خود را در قرارداد آتی ماه جلو (به جای خود شاخص) پایه گذاری کنید تا جلوه تئوریک این گزینه را تعیین کنید. این به خوبی برای گزینه های ماه جلو مبتنی بر آینده ماه جلو کار می کند. برای گزینه های ماه برگشت ، معامله گران از آینده ماه جلو به عنوان قرارداد پایه استفاده می کنند و "جبران" را به قیمت رو به جلو که برای بازتاب هزینه حمل از ماه جلو تا ماه برگشت استفاده می شود ، اعمال می کنند. معامله گران معمولاً برای تعیین این هزینه حمل از قیمت رول آتی از ماه جلو تا ماه عقب استفاده می کنند.

با استفاده از این روش شاخص شاخص ، معامله گران فرض می کنند که قرارداد آتی شاخص در حال حاضر سود سهام را به قیمت بازار آتی قیمت گذاری کرده است.

آیا همه گزینه های شاخص ورزش سبک اروپایی است؟

تقریبا. چند استثنا وجود دارد ، مانند OEX (CBOE: OEX) ، که گزینه های شاخص سبک آمریکایی هستند. یک معامله گر ممکن است در هر زمان قبل از تاریخ انقضا ، گزینه های OEX را اعمال کند و مبلغ تسویه حساب براساس قیمت بسته شدن همه سهام مؤلفه در روز تمرینات معامله گر باشد.

یک گزینه شاخص سبک آمریکایی با یک تسویه فیزیکی کابوس برای خانه های پاکسازی گزینه است. بگویید شما مدت طولانی گزینه تماس در فهرست S& P 500 بودید و در طول روز تصمیم به ورزش گرفتید. کارگزار شما برای تحویل 500 سهام در وزن و قیمت صحیح خود در زمان ورزش برای شما باید با خانه پاکسازی ترتیب دهد. و فروشنده پس از آن همه 500 سهام کوتاه خواهد بود.

یک استثناء در این مورد SPI است. گزینه های SPI (شاخص تمام احکام استرالیا) به عنوان گزینه های فهرست نامیده می شوند ، با این حال ، آنها از نظر فنی "گزینه های آینده" هستند زیرا امنیت اصلی گزینه ها آینده SPI است. گزینه های SPI ورزش آمریکایی و ورزش در قرارداد آتی مناسب است.

انقضاء

بیشترین گزینه های شاخص سریال هستند: مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر. استثنائات (Afaik) Hang Seng و Kospi هستند. HSI و KOSPI هر ماه برای 3 ماه اول متوالی و سپس ماههای سریال پس از آن گزینه هایی دارند.

توافق

از آنجا که بیشتر گزینه های شاخص از ورزش اروپایی استفاده می شوند (استثنائات SPI/OEX هستند) که در آن تحویل فیزیکی امکان پذیر نیست ، تسویه حساب همیشه به صورت نقدی انجام می شود و در روز کاری بعدی پس از ورزش اتفاق می افتد.

تعیین قیمت تسویه حساب از شاخص به شاخص متفاوت است و معامله گران گزینه باید به مشخصات قرارداد مراجعه کنند تا مطمئن شوند از چه روشی برای تعیین قیمت استفاده می شود.

به عنوان مثال ، قیمت تسویه حساب مورد استفاده برای گزینه های موجود در شاخص KOSPI با قیمت متوسط وزنی تمام سهام مؤلفه در 30 دقیقه آخر تجارت در روز معاملاتی نهایی تعیین می شود. گزینه های شاخص Nikkei 225 با توجه به میانگین وزنی قیمت افتتاح همه سهام مؤلفه صبح روز "پس از" روز معاملات نهایی ، حل می شوند. گزینه های موجود در شاخص FTSE بر اساس قیمت تسویه حساب تحویل مبادله (EDSP) تنظیم شده است که توسط Liffe در آخرین روز تجارت گزارش شده است.

بازرگانان گزینه فهرست مشتاقانه منتظر قیمت تسویه حساب نهایی هستند که توسط مبادله گزارش شده است. از آن به عنوان SQ یاد می شود (که من معتقدم نقل قول تسویه حساب است. من همچنین شنیده ام که از آن به عنوان نقل قول ویژه یاد می کند. من مطمئن نیستم که گسترش صحیح است).

گزینه های شاخص نوسانات

نوع دیگری از گزینه شاخص که برای تجارت بسیار محبوب است ، گزینه هایی در شاخص های نوسانات است.

چرا گزینه های شاخص تجارت؟

تنوع

گزینه های مبتنی بر شاخص ها به جای سهام فردی ، تنوع را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

در امور مالی ، یک کتاب درسی به شما می گوید که تنوع به معنای حذف خطر غیر سیستماتیک است. با این حال ، اگر تا به حال گفته اید "تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید" ، قبلاً با مفهوم تنوع آشنا شده اید. این اساساً به معنای گسترش سرمایه گذاری خود در چندین دارایی است ، در این حالت ، چندین سهام با هدف کاهش (یا عصر خارج) خطر کلی شما.

شاخص سهام مجموعه ای از بسیاری از سهام است. S& P 500 به معنای شبیه به نمونه کارها است که از 500 شرکت جداگانه تشکیل شده است. گزینه های شاخص مبتنی بر S& P 500 (SPX) به معامله گران گزینه این فرصت را می دهد تا استراتژی ها و تکنیک های گزینه ای را برای شرط بندی در کل بازار بسازند تا عملکرد یک سهام فردی.

قابلیت پیش بینی

منظور من این نیست که ذکر کنم که گزینه های فهرست به راحتی قابل پیش بینی هستند. اما گزینه های شاخص به طور کلی نسبت به سهام مؤلفه ای که شاخص را تشکیل می دهند ، بی ثبات هستند.

گزارش درآمدها ، شایعات تصرف ، اخبار و سایر رویدادهای بازار همان چیزی است که باعث نوسانات سهام در سهام می شود. یک شاخص تمایل به صاف کردن فراز و نشیب های وحشی سبد سهام دارد و از این رو گزینه های مبتنی بر یک شاخص نیز نوسانات کمتری را نشان می دهد.

قوت

گزینه های شاخص برای معامله گران گزینه، صندوق های تامینی و شرکت های سرمایه گذاری بسیار محبوب هستند. این محبوبیت حجم های موجود برای معامله را افزایش می دهد و اسپردهای قیمت گذاری شده در بازار را کاهش می دهد. این رقابت به این معنی است که شما همیشه یک قیمت منصفانه برای معامله و همچنین حجم زیادی خواهید داشت.

بعدی کجاست؟

• بیشتر بدانید
• گزینه ها چیست؟
• چرا گزینه های تجاری؟
• چه کسی گزینه ها را معامله می کند؟
• گزینه ها کجا معامله می شوند؟
• انواع گزینه
• سبک گزینه
• مقدار گزینه
• نوسان
• زوال زمان
• در پول؟
• نمودارهای پرداخت
• برابری تماس را قرار دهید
• گزینه های هفتگی
• گزینه های پوشش دهی دلتا
• نسبت تماس را قرار دهید
• انحراف نوسانات
• انواع دارایی
• گزینه شاخص
• گزینه نوسانات
• گزینه های ارز
• گزینه های سهام

نمایش/پنهان کردن نظرات (21)

پیتر27 مه 2019 ساعت 7:13 صبح

منظورتان از بدون پوشش محاسبه بدون دانستن سود شاخص چیست؟

پرش9 مه 2019 ساعت 7:00 صبح

خوب. پیشنهادی از شما در مورد این سناریوی هنوز کشف نشده دارید؟

با تشکر و احترام

پیتر30 آوریل 2019 ساعت 7:13 بعد از ظهر

بله، درست است، q دیگر یک متغیر مستقل نیست.

اگر نرخ بهره در اروپا منفی باشد، اگر پول شما در یکی از این دارایی ها مانند بانک بماند، چه اتفاقی می افتد؟آیا در آینده به دلیل نرخ سود منفی پول کمتری برای شما باقی مانده است؟من جواب این را نمی دانم. شاید نه. اگر بهره از پول شما کسر شود، بله، باید مقدار منفی برای r وارد کنید. با این حال، اگر پول شما به سادگی ثابت می ماند، 0 را برای r وارد کنید.

دلیل استفاده از افست برای ماه های عقب و داشتن قیمت اصلی معاملات آتی ماه جلویی برای پوشش ریسک است. قراردادهای آتی ماه اول بیشترین نقدینگی را دارند و نسبت به معاملات آتی ماه گذشته، اسپردهای پیشنهادی/فروشی کمتری ارائه می دهند که جایگزین بهتری برای موقعیت های اختیار پوشش ریسک است. بنابراین اگر قیمت گذاری یک اختیار معامله در یک ماه عقب افتاده که در واقع یک قرارداد آتی متناظر وجود دارد، قیمت آتی از ماه جلویی به عنوان پایه و از تفاوت بین دو قرارداد آتی به عنوان جبران استفاده می کند. با این حال، اگر فکر می کنید نقدینگی قابل قبول است، مطمئناً می توانید از آینده ماه پسین به عنوان قیمت آتی استفاده کنید.

برای ماه ها بدون قراردادهای آتی، پس بله، شما به همان مشکلی بازگشته اید که باید بدانید ارزش سود سهام چقدر است.

ناشناس30 آوریل 2019 ساعت 4:32 صبح

سلام پیتر، وقتی می گویم "متغیر q دیگر مورد نیاز نیست" منظورم این است که متغیر دیگر یک متغیر مستقل نیست، زیرا می توانم q = r را تنظیم کنم، بنابراین فقط r یک متغیر مستقل باقی می ماند که باید جایی پیدا کنم.

من در مورد نرخ بهره منفی صحبت کردم زیرا پروکسی بهتر R که من فکر کردم Euribor است (لطفاً به پیوند در زیر مراجعه کنید) ، که در بازه زمانی مناسب ارزش دارد. اگر یک گزینه 3 ماهه منقضی شده ام ، پس از 3 ماه از Euribor و غیره استفاده می کنم.

دلیلی که من از شما خواسته ام کدام منبع را بهتر می دانید که ارزش نرخ ریسک را ارزیابی کنید ، فقط همین است. من نمی دانم که آیا شما مجبور هستید قیمت و گزینه شاخص سبک اروپایی را محاسبه کنید (مثال Eurostoxx50 ، S & P500 ، FTSE MIB و غیره) با استفاده از مدل B& S ، که پروکسی ها و پیوندهای منبع نسبی (اگر بیش از یک استبرای شاخص های مختلف ذکر شده در دسترس است) آیا برای مقدار r پیشنهاد می کنید؟

اگر می گویید "اگر قیمت آتی برای ماه گزینه ها ندارید ، نمی توانید از این روش به طور قابل اطمینان برای تخمین قیمت رو به جلو استفاده کنید. پس از آن باید یک منبع پیدا کنید تا مبلغ سود سهام را تهیه کنید و از آن برای Q استفاده کنید."به عبارت دیگر ، منظور شما این است که من باید به شروع مشکل برگردم ، در حالی که در پست به نظر می رسد راه دیگری را پیشنهاد می کنید. infact شما می نویسید "یکی از راه هایی که من راه حل معامله گر را دیده ام این است که به هیچ وجه از تخمین سود سهام استفاده نکنید و در عوض گزینه های خود را در قرارداد آتی ماه جلو (به جای خود شاخص) پایه گذاری کنید تا جلوه تئوریکی گزینه را تعیین کنید. برای گزینه های ماه برگشت ، معامله گران از آینده ماه جلو به عنوان قرارداد پایه استفاده می کنند و یک "جبران" را به قیمت رو به جلو که برای بازتاب هزینه حمل از ماه جلو تا ماه به کار می رود ، اعمال می کنند. معامله گران معمولاً از قیمت رول آتی از آن استفاده می کنندماه تا ماه به عقب برای تعیین این هزینه حمل. "آیا می توانید با یک مثال بهتر توضیح دهید که منظور شما چیست؟درعوض ، در مورد من قیمت آتی برای ماه گزینه ها دارم ، مشکلی ندارم زیرا هیچ "جبران" لازم نیست و با قیمت آتی من مستقیماً بهترین پروکسی را برای ارزش شاخص به جلو در انقضا دارم.

با تشکر فراوان از پاسخ سریع شما و امکان به اشتراک گذاشتن استدلال های ما

پیتر28 آوریل 2019 ساعت 10:15 بعد از ظهر

بله ، حق با شماست ، q = r. با این حال ، این بدان معنی نیست که شما فقط باید صفر بگذارید. شما هنوز به R نیاز دارید ، که برای تخفیف حق بیمه به ارزش امروز لازم است. و بله ، از آنجا که شما قیمت را به قیمت جلو تبدیل کرده اید ، نیازی به Q (تخمین سود سهام) نیست.

نرخ بهره منفی؟من مطمئن نیستم که چگونه بهترین کار را انجام می دهم. این به معنای قیمت منفی پیش رو است ، به این معنی که شما باید به جای دریافت بهره از بانک ، پول خود را برای نگه داشتن پول خود بپردازید. آیا این اتفاق می افتد؟

بله ، اگر قیمت آتی برای ماه گزینه ها ندارید ، نمی توانید از این روش قابل اطمینان برای تخمین قیمت رو به جلو استفاده کنید. سپس برای تهیه مقدار سود سهام و استفاده از آن برای q باید یک منبع پیدا کنید.

پرش26 آوریل 2019 ساعت 1:56 بعد از ظهر

سلام پیتر ، ممنون از جواب شما

فکر می کنم "هک" مدل B& S را درک کردم. این مبتنی بر معادله برابری و بروز لکه دار است ، f = s * e^(r-q) t اگر q = r را تنظیم می کنم ، برای هر t ، من s = f دارم تا بتوانم مدل را با استفاده از f به جای s به عنوان ورودی زیربنایی ، هک کنممتغیر. آیا این درست است؟

اگر چنین باشد ، متغیر Q دیگر در مدل مورد نیاز نیست و من باید فقط در مورد برآورد نرخ آزاد ریسک نگران باشم. آیا این درست است؟

منبعی که برای تخمین نرخ بدون ریسک در صورت وجود سهام/شاخص های اروپایی توصیه می کنید چیست؟آیا این درست است که به Euribor (https://www.euribor-trates. eu/current-euribor-rates. asp) مراجعه کنید یا چه چیز دیگری؟

در صورت افزایش نرخ بهره منفی ، آیا باید در هر صورت از این مقدار منفی استفاده کنم یا از مقدار 0 استفاده کنم؟

Regarding "Let me know if this doesn't make sense. I may write up a more detailed example as a new article to explain further." >من فکر می کنم اگر نمونه ای دقیق تر/عددی تر در EurostoxX50 (گزینه ای با تاریخ انقضا برابر با ماه مه) داشته باشید ، می تواند بسیار مفید باشد. این امر برای درک بهتر منظور شما در مورد آینده ماه جلو و آتی ماه آینده مفید خواهد بود و اگر واقعاً می توانم تفاوت را در مورد "این جبران کنید که می توانید با کم کردن آینده ماه آینده از ماه جلو محاسبه کنید" محاسبه کنم. اگر من نقل قول های آینده را فقط برای مار ، ژوئن ، سپتامبر ، دسامبر دارم ، چگونه می توانم قیمت آینده را برای ماه جلو و ماه بعدی ماه جبهه پیدا کنم؟فکر می کنم با استدلال من مشکلی وجود دارد

با تشکر و احترام

پیتر25 آوریل 2019 ساعت 7:50 بعد از ظهر

مدل BS قیمت اصلی (نقطه) را در دست می گیرد و این را تنظیم می کند تا با استفاده از نرخ بهره و سود سهام ، قیمت رو به جلو ایجاد کند.

اگر گزینه های شاخص را که در آن قراردادهای آتی وجود دارد ارزیابی می کنید و نمی دانید سود سهام برای سهام موجود در شاخص چیست ، پس راه دیگری برای قیمت گذاری گزینه ها با استفاده از قیمت آتی به جای قیمت شاخص به عنوان ورودی قیمت اصلی است. بشر

اگر فرض کنید که بازارها کارآمد هستند ، قیمت آتی به عنوان یک پروکسی برای فهرست پیش رو برای همان تاریخ انقضا عمل می کند.

به طور معمول ، شما از یک مدل قیمت گذاری متفاوت برای این کار استفاده می کنید. Black76 یا گزینه های دیگر در مدل های آینده.

با این حال ، شما همچنین می توانید مدل سیاه و Scholes را "هک" کنید تا همین کار را انجام دهید.

برای این کار، قیمت آتی ماه جلویی را به عنوان قیمت پایه وارد می کنید. سپس، هر نرخی که به عنوان نرخ بهره دارید، از همان نرخ در ورودی سود تقسیمی استفاده کنید. انجام این کار، قیمت آتی خام را به عنوان ورودی مدل حفظ می کند، در حالی که همچنان از نرخ بهره برای تنزیل حق بیمه اختیار معامله استفاده می شود.

برای گزینه های ماه عقب، افستی که ذکر کردم، تفاوت قیمت فوروارد بین آتی ماه جلویی و آینده ماه آینده است. این افست را می توانید با کم کردن آینده ماه آینده از ماه اول محاسبه کنید. این ارزش افست به قیمت پایه اضافه می شود تا قیمت پیش فروش مصنوعی برای ماه گزینه هایی که می خواهید ارزیابی کنید ایجاد شود.

اگر این منطقی نیست به من اطلاع دهید. ممکن است برای توضیح بیشتر، مثال مفصل تری به عنوان یک مقاله جدید بنویسم.

پرش23 آوریل 2019 ساعت 9:31 صبح

سلام پیتر، اول از همه از همه اطلاعات ارائه شده در وب سایت شما تشکر می کنم. فقط برای اینکه ببینم آیا در درک مدل سازی گزینه شاخص با فرمول های توسعه یافته B& S (سهم سود سهام اضافه شده)، در صورت پرداخت سود سهام (قیمت آتی متفاوت از قیمت نقدی) درست می گویم.

سابق. برای پیش بینی قیمت گزینه Call and Put، اگر گزینه های EUROSTOXX50 را داشته باشم، چگونه می توانم مدل B& S را وارد کنم؟i) تاریخ انقضای گزینه = تاریخ انقضای آینده (مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر) پیشنهاد من (فقط ورودی های مرتبط برای درک من) برای گزینه های تماس/ارسال که در 19 ژوئن منقضی می شوند: - قیمت پایه = [email protected] قیمت '19، قیمت اعتصاب = قیمت اعتصاب بدون هرگونه تعدیل، نرخ rf = -0. 34- نرخ نقدی بدون ریسک (میانگین نرخ rf تا 1 ماه = 0. 37- و نرخ rf تا 3 ماه = 0. 31-)، بازده دیو =0) ii) تاریخ انقضای گزینه<>تاریخ انقضای آینده (غیر از مارس، ژوئن، سپتامبر، دسامبر) پیشنهاد من (فقط ورودی های مرتبط برای درک من) برای گزینه های تماس/ارسال که در 19 ژوئیه منقضی می شوند: - قیمت اساسی = [email protected] قیمت '19 + OFFSET، اعتصابقیمت = قیمت اعتصاب بدون هرگونه تعدیل، rf = نرخ rf = -0. 34- نرخ نقدی بدون ریسک (میانگین نرخ rf تا 1 ماه = 0. 37- و نرخ rf تا 3 ماه = 0. 31-)، بازده دیو =0)

آیا می توانید همان مثال هایی را که در این صفحه وب در بالا نوشتید در مورد محاسبه OFFSET انجام دهید؟یا پیشنهاد می کنید که چگونه در مدل سازی B& S صحیح باشیم؟

این لینکی است که من برای نرخ بدون ریسک استفاده می کنم: آیا درست است؟اگر نه، می توانید منبع داده دیگری را پیشنهاد دهید؟

توجه: متاسفم برای احتمالاً انگلیسی ضعیفم، اما من انگلیسی بومی نیستم

با تشکر و احترام

پیتر15 ژانویه 2017 در 7:53 بعد از ظهر

شما می توانید با استفاده از کارگزاران تعاملی ، هر دو این محصولات را تجارت کنید. در اینجا یک صفحه نمایش از گزینه های NASDAQ در حال حاضر آورده شده است: من نمی توانم DAX را نشان دهم زیرا من برای دریافت داده های بازار DAX مشترک نشده ام.

من هم به شما ایمیل ارسال کردم

معاون15 ژانویه 2017 ساعت 1:09 صبح

من به دنبال تجارت گزینه های سبک اروپایی مانند Dax و Nasdaq هستم. کدام کارگزار محصولات را فراهم می کند. آیا می توانم زنجیره گزینه ها را در وب سایت Exchange ببینم. من یک سرمایه گذار کوچک هستم و به گزینه های باینری علاقه ندارم. آیا می توانید جزئیات را به آدرس ایمیل من برای من ارسال کنید: [ایمیل حذف شد]

پیتر8 فوریه 2011 ساعت 4:29 بعد از ظهر

MSFT یکی از حدود 40 سهام است که اکنون گزینه های هفتگی برای تجارت در دسترس است. به محض ذکر شده ، تقریباً یک هفته تا زمان انقضا دارند.

11 فوریه انقضا سری عادی است و 19 فوریه تاریخ هفتگی است.

در اینجا پیوندی برای خواندن اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های هفتگی وجود دارد.

پولک7 فوریه 2011 ، ساعت 4:30 صبح

سلام پیتر ، من در حال حاضر به نمادهای گزینه نگاه می کنم. برای MSFT متوجه شدم که به نظر می رسد دو تاریخ انقضا به عنوان مثال وجود دارد. MSFT110219 و MSFT110211. اهمیت هر یک از این تاریخ ها چیست - آیا یازدهمین تاریخ انقضا و نوزدهم تاریخی است که واسطه سود آن را به دست می آورد؟با تشکر.

جسی4 اکتبر 2010 ، ساعت 2:27 صبح

باز هم از پاسخ و پیشنهاد شما متشکرم

پیترسوم اکتبر 2010 ساعت 9:09 بعد از ظهر

همچنین "دوره معاملات شاخص" توسط جورج فونتانیلز و "گزینه های شاخص معاملات" توسط جیمز بیتمن وجود دارد. من اینها را نخوانده ام ، بنابراین نمی توانم مستقیماً اظهار نظر کنم.

جسیسوم اکتبر 2010 ساعت 7:56 صبح

از پاسخ سریع شما متشکرم. بله ، من قبلاً کتاب Natenborg را به علاوه معاملات گزینه های چارلز کلتل: واقعیت پنهان داشتم. در حال حاضر ، من فقط گزینه های سهام را معامله می کنم ، هنوز هم به اندازه کافی اطمینان ندارم که در تجارت گزینه Index قرار بگیرند.

پیترسوم اکتبر 2010 ساعت 4:56 صبح

سلام جسی ، آیا شما به نوسانات و قیمت گذاری گزینه نگاه کرده اید؟بسیاری از معامله گران گزینه از آن به عنوان کتاب مقدس تجارت گزینه استفاده می کنند. در مورد گزینه های بیشترین دارایی بحث می کند.

جسی2 اکتبر 2010 ساعت 9:06 بعد از ظهر

با تشکر از اطلاعات ارائه شده در وب سایت شما ، بسیار مفید است. BTW ، من برخی از جستجوهای آمازون را برای یک کتاب معاملاتی گزینه خوب شاخص عملی انجام داده ام ، اما به نظر می رسد که بیشتر کتاب ها مربوط به گزینه های سهام هستند ، آیا می توانید یکی از مواردی را که به روز شده و عملی است توصیه کنید؟

پیتر24 فوریه 2010 ، ساعت 4:42 بعد از ظهر

با تشکر از بازخورد تام. من محتوا را بر این اساس به روز کردم.

دلهره24 فوریه 2010 ، ساعت 7:31 صبح

همه گزینه های شاخص اروپایی نیستند. OEX سبک آمریکایی است. این پول نقد است ، بنابراین اگر در تماس با پول استفاده می کنید ، قیمت بازار منهای اعتصاب * 100 دلار را دریافت می کنید

پیتر14 ژوئن 2009 در ساعت 1:45 صبح

من فکر می کنم این به این دلیل است که اغلب سود سهام ETF را پرداخت می کند. داشتن گزینه هایی که سبک آمریکایی باشد ، به دارندگان گزینه تماس این امکان را می دهد تا قبل از انقضا ورزش کنند و سود سهام را بدست آورند.

اینسلی13 ژوئن 2009 ، ساعت 11:55 بعد از ظهر

لطفاً توضیح دهید که چرا سبک های گزینه های ETF معمولاً آمریکایی هستند و اروپایی نیستند.