داستان و قوانین اصلی تجارت لاک پشت

ساخت وبلاگ

آیا شما اعتقاد دارید که شما نوع معامله گر هستید که با قوانین سخت و سریع عملکرد بهتری خواهید داشت؟اگر اینطور نیست ، شما یک ناهنجاری نیستید. بسیاری از معامله گران تازه کار فرایند سرمایه گذاری را با استفاده از یک فرآیند تجارت اختیاری شروع می کنند اما تجربه کمی دارند و وقتی بازارها مشکل ساز می شوند ، دچار شکوفا می شوند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

معامله گران موفق اغلب به استفاده از روش ها یا برنامه معاملاتی برای موفقیت اعتماد می کنند. با ایجاد قوانینی برای تجارت ، می توانید عنصر احساسی را که انسان به تصویر می کشد حذف کنید. یک رویکرد سیستماتیک برای تجارت از قوانین پیروی می کند و در شرایط عاطفی دشوار مانند ساخت یا از دست دادن پول تسلیم نمی شود.

در سال 1983 ، معامله گر ریچارد دنیس و ویلیام اکهارد برای اثبات اینکه آیا می توان تجارت را آموزش داد ، آزمایش کردند. این آزمایش معاملات لاک پشت شامل روش معاملات لاک پشت است.

آیا معامله گران غیر حرفه ای می توانند یک سیستم معاملاتی را بیاموزند؟

هدف این آزمایش تعیین این بود که آیا یک تازه کار می تواند به یک سیستم تجارت لاک پشت آموزش داده شود و موفق شود. دنیس معتقد بود که می تواند چنین سیستمی را ایجاد کند ، و اکهارد فکر کرد که این یک معامله گر است که باعث شد سیستم تجارت لاک پشت تیک تیک بزند. سؤال این است که آیا معامله گر استراتژی را ایجاد می کند یا استراتژی باعث معامله گر می شود.

این آزمایش آزمایش لاک پشت نامگذاری شد. دنیس پس از یادآوری مزارع لاک پشت که در سنگاپور از آن بازدید کرده بود ، دانش آموزان خود را "لاک پشت" خواند و تصمیم گرفت که می تواند به سرعت و کارآمد به عنوان لاک پشت های مزرعه رشد کند.

استراتژی معاملات لاک پشت چه بود؟

استراتژی ریچارد دنیس یک استراتژی اساسی برای پیروی از روند بود. به دانش آموزان دستور داده شد كه از قوانین تجارت سخت و سریع لاك پشت استفاده كنند و به آنها گفته شد كه اگر از این مسیر دور نكردند ، موفق خواهند بود. فایده یک استراتژی دنبال کننده روند این است که می تواند دستاوردهای قوی را به خود جلب کند اما نکته منفی این است که اغلب اوقات بیشتر از برنده شدن از دست می دهد.

این مفهوم، که در آن شما می توانید بارها بیش از برنده شدن ببازید و همچنان موفق باشید، به قلب مدیریت صحیح ریسک می رسد. اگر در یک معامله برنده دو برابر بیشتر از باخت در یک تراکنش ناموفق برنده شوید، می‌توانید 33 درصد مواقع برنده شوید و 66 درصد از زمان‌ها را از دست بدهید و به نتیجه برسید. در اینجا یک مثال سریع است. شما در هر معامله 2 دلار برنده می شوید و در هر معامله 1 دلار از دست می دهید و در 9 معامله قرار می گیرید، سه برنده و شش باخت. نتیجه این است که شما سه بار برنده می شوید و 2 دلار در هر معامله با درآمد 6 دلار برنده می شوید. شما شش بار ضرر می کنید و 1 دلار در هر معامله ضرر می کنید که آن هم 6 دلار است.

اغلب اوقات، بازارها به صورت جانبی تثبیت می شوند. زمانی که بازارها روند روبه‌رو می‌شوند، می‌توانید به‌عنوان یک روند که معامله‌گر را دنبال می‌کند، درآمد کسب کنید. هدف شما این است که در هنگام وقوع موج سوار شوید و هنگامی که موج به ساحل رسید از آن پیاده شوید. سیستم تجارت لاک پشت همچنین شامل دارایی هایی است که می توانید معامله کنید، و همچنین یک طرح مدیریت ریسک. ریچارد دنیس از پول خود برای انجام آزمایش لاک پشت استفاده کرد.

لاک پشت ها چگونه عمل کردند؟

نتیجه این بود که لاک‌پشت‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و در 4 سال اول زندگی خود، نرخ رشد 80% CAGR (نرخ رشد سالانه مرکب) را تجربه کردند. با این نرخ، 10000 دلار در چهار سال به 100000 دلار تبدیل می شود.

turtles-tradingThe Turtle Experiment

دنیس قبل از انتخاب افرادی که در آزمایش لاک پشت شرکت می کنند، غربالگری قابل توجهی انجام داد. او می خواست مطمئن شود که افراد انتخاب شده استعداد پیروی از دستورالعمل های معاملاتی را دارند. به گفته دنیس، درک یک استراتژی یک چیز است و اجرای دستورالعمل ها متفاوت است.

دنیس یک آگهی در وال استریت ژورنال گذاشت و هزاران نفر درخواست دادند. پس از گذراندن یک فرآیند سختگیرانه درخواست، 14 معامله گر از اولین برنامه Turtle عبور می کنند. چندین سوال درست و غلط برای مرتب سازی هزاران متقاضی استفاده شد. به عنوان مثال، یکی از این سؤالات می پرسد: "مشاهده هر قیمت در بازارهایی که معامله می شود مفید نیست."سوال دیگر این بود: "اگر کسی 10000 دلار برای ریسک دارد، باید 2500 دلار در هر معامله ریسک کند."

قوانین اصلی تجارت لاک پشت

لاک پشت ها تفاوت های ظریف یک استراتژی تجاری را آموختند. دستورالعمل های خاصی در مورد نحوه اجرای یک استراتژی پیروی از روند وجود دارد. صید می گوید "روند دوست شما است" شعار استراتژی لاک پشت است. این مفهوم ساده است ، و قوانین معامله گر لاک پشت باعث شده این روند آسان شود. شما قراردادهای آتی را خریداری می کنید که پس از ادغام ، دامنه مشخصی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، شما ممکن است در هنگام برخورد 4 هفته 4 هفته ، قراردادهای آتی را در 4 هفته بالا یا قراردادهای آتی بفروشید. این مفاهیم همه بخشی از قوانین سیستم لاک پشت بودند.

این استراتژی یک استراتژی تحلیل فنی "خالص" است که در آن قیمت ها کل فرآیند تصمیم گیری را اداره می کردند. دنیس به لاک پشت ها گفت که آنها نباید به عواملی مانند مفسران تلویزیون یا روزنامه نگاران مقاله خبری اجازه دهند تا معیارهای تجاری خود را تحت تأثیر قرار دهند. آنها پارامترهای دقیق مدیریت ریسک را برای سطح اولیه از دست دادن متوقف کردند تا خطر ضرر به حداقل برسد.

برای تعیین اندازه موقعیت ، نوسانات تاریخی هر دارایی را محاسبه می کنید. متوسط دامنه واقعی شاخصی است که می تواند نوسانات را اندازه گیری کند. نوسانات درصد حرکتی است که باید از دارایی که سالانه محاسبه می شود انتظار داشته باشید. به لاک پشت ها دستور داده شد وقتی نوسانات با افزایش نوسانات ، موقعیت های قابل توجهی تر به دست آوردند.

حداکثر اندازه تجارت یک لاک پشت در هر موقعیتی 2 ٪ از مانده حساب بود. یکی از شعارهای مهم این است که بازده تابعی از خطر شما است. اگر می خواهید بازده های قابل توجهی ایجاد کنید ، باید با افزایش های بزرگتر راحت شوید.

ریسک استراتژی معاملات لاک پشت در مقابل مشخصات پاداش در جهت کسب بیشتر در معاملات برنده شما در معاملات ناموفق خود قرار دارد. از آنجا که بازارها فقط 20-30 ٪ از زمان را طی می کنند و بیشتر اوقات دیگر را تحکیم می کنند ، درک این نکته مفید است که ممکن است در تلاش برای به دست آوردن یک روند در نهایت تجربه را تجربه کنید.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

آیا آزمایش لاک پشت کار کرد؟

چندین گزارش حکایتی از موفقیت برنامه Trader Trader وجود دارد. به گفته لاک پشت سابق راسل ساندز ، دنیس شخصاً دو کلاس جداگانه لاک پشت را آموزش داد که تنها در 5 سال بیش از 175 میلیون دلار درآمد کسب کردند. دنیس ثابت کرد که مبتدیان می توانند با موفقیت یاد بگیرند که اگر قوانین خاصی را برای آنها ارائه دهید ، چگونه تجارت کنند.

امروز می توان استراتژی لاک پشت ها را تقلید کرد و اگر مایل به پذیرش کشش های بزرگ هستید ، احتمالاً با گذشت زمان موفق خواهید بود. دنیس از این سیستم استفاده کرد تا به دنبال شکستن بازار باشد که همچنان به روند بالاتر یا پایین تر ادامه خواهد داد. همچنین می توانید قوانین مدیریت ریسک را کمی تغییر دهید تا پارامترهای ریسک شخصی خود را برآورده کنید.

معاملات می توانند به صورت معاملات طولانی و کوتاه باشند. مطابق با همان اصول تحت این سیستم ، باید معاملات کوتاه انجام شود زیرا یک بازار تجربه و روند نزولی را تجربه می کند.

دنیس به دانش آموزان خود نیاز داشت تا درک کنند که سقوط بخشی از استراتژی بوده است و نحوه برخورد شما با یک سرنوشت به همان اندازه مهم است که شما چگونه موفقیت را انجام دادید. سیستم های پیروی از روند به طور کلی کاهش چشمگیر را تجربه می کنند ، زیرا پاداش شما به دست می آید تابعی از خطر شما است. این سناریو به این دلیل اتفاق می افتد که بیشتر شکستگی ها تمایل به حرکات کاذب دارند و در نتیجه بسیاری از معاملات از دست می دهند.

turtle-tradersWhat Securities did the Turtles trade?

لاک پشت ها برای تجارت بازارهای مایع مورد نیاز بودند. اندازه مواضع آنها نسبتاً بزرگ بود و بنابراین ، آنها برای جلوگیری از تجربه لغزش هنگام ورود و تجارت ، نیاز به تجربه لغزش داشتند.

معاملات آتی دانه خارج از محدوده بود زیرا خود دنیس حداکثر حساب معاملات خود را با تجارت این محصولات آینده حداکثر می کرد. بسیاری از معاملات شامل قراردادهای آینده اوراق بهادار خزانه داری 10 و 30 ساله به همراه صورتحساب خزانه داری ایالات متحده بود. معاملات آتی فارکس مانند پوند انگلیس ، ین ژاپنی و دلار کانادا به تنوع بیشتر نمونه کارها کمک کردند.

کالاهای دیگری مانند محصولات انرژی مانند روغن خام ، روغن گرمایش و بنزین در این منو قرار داشتند: لاک پشت ها نیز قهوه ، کاکائو و شکر معامله می کنند. لاک پشت ها همچنین مجاز به تجارت فلزات گرانبها و پایه مانند طلا ، نقره و مس بودند. آنها همچنین بر روی آینده های شاخص مانند قرارداد آتی S& P 500 تمرکز می کنند.

اندازه موقعیت

به معامله گران لاک پشت الگوریتم اندازه گیری موقعیت پیشرفته ارائه شد. آنها بر اساس نوسانات دارایی ، اندازه موقعیت خود را تغییر می دهند. اندازه موقعیت تابعی از نوسانات بازار بود. هرچه نوسانات بزرگتر باشد ، موقعیت کوچکتر خواهد بود. فرمول دنیس ارائه شده به لاک پشت کمک کرد تا بفهمد چه مقدار از هر قرارداد باید در هر نقطه در طی مراحل معاملاتی برگزار کند.

با تغییر اندازه موقعیت ، لاک پشت ها قادر به تولید بازده مداوم بودند. به عنوان مثال ، اندازه موقعیت مهمتر ایجاد شده در هنگام معامله معاملات آتی Turtle Eurodollar ، نوسانات پایین در قیمت آن قرارداد آتی را جبران می کند. این فرمول بر اساس میانگین حرکت نمایی 20 روزه از دامنه واقعی دارایی زیربنایی ساخته شده است. این روش سیستمی را ایجاد کرده است که نوسانات دلار در هر نقطه را توصیف می کند.

به عنوان مثال ، لاک پشت ها موقعیتی را ایجاد می کنند که یک درصد از حساب تقسیم بر نوسانات دلار بود. واحدهای مربوط به هر بازار متفاوت خواهد بود و مقدار واحد نیز به عنوان میانگین میانگین متحرک نمایی 20 روزه در طول زمان تغییر می کند. یک موقعیت واحد محدود به 4 واحد بود. برای نگه داشتن موقعیت در بازار متعدد ، لاک پشت ها می توانند در مجموع 10 واحد داشته باشند.

ورود به معاملات

لاک پشت ها از دو سیستم ورودی استفاده کردند. آنها از یک سیستم برک آوت 20 روزه برای ورود به یک واحد استفاده کردند وقتی که قیمت بالاتر از 20 روز بالا یا پایین تر از پایین 20 روز کاهش یافته است. اگر آخرین تجارت برنده باشد ، لاک پشت ها نیز تجارت می کنند.

لاک پشت ها همچنین از یک سیستم بلند مدت بر اساس شکست 55 روزه استفاده کردند. لاک پشت ها وقتی قیمت بالاتر از 55 روز گذشته یا پایین تر از 55 روز گذشته پایین آمدند ، وارد یک واحد شدند. برای تأیید معیارهای معاملات ، معاملات نزدیک به بازار وارد شد.

اضافه کردن به موقعیت ها

لاک پشت ها برای استفاده از حرکت یک روند به موقعیت های برنده افزودند. آنها از چیزی به نام Pyramiding استفاده کردند که با حرکت مطلوب قیمت ، موقعیت برجسته تری را به خود اختصاص می دهد. این معیار براساس قیمت معامله است و نه قیمت واقعی برک آوت.

چگونه لاک پشت ها از موقعیت ها خارج شدند

در آغاز هر تجارت ، ضرر توقف در بالا یا پایین تر از قیمت ورودی قرار می گیرد. لاک پشت ها برای خروج از موقعیت های خود از یک سیستم مبتنی بر نوسانات استفاده کردند. سیستم معاملاتی کوتاه مدت از 10 روز کم در موقعیت طولانی و 10 روز بالا در موقعیت های کوتاه استفاده کرد.

لاک پشت ها به ترتیب از موقعیت های بلند و کوتاه برای سیستم معاملاتی بلند مدت از 20 روز بالا یا پایین استفاده می کنند. کلید موفقیت لاک پشت ها توانایی آنها برای نظم و انضباط بود. وقتی بازار علیه شما حرکت می کند ، انتظار برای 10 یا 20 روز کم یا زیاد نیست. از این معیارها برای اطمینان از اینکه یک روند شکسته نشده و نیاز به مشاهده است ، استفاده می شود.

آیا استراتژی معاملات لاک پشت هنوز مرتبط است؟

سیستم تجارت لاک پشت که توسط ریچارد دنیس ابداع شد برای معامله گران در دهه 80 بسیار خوب کار کرد. چندین آزمایش، از جمله یکی که توسط Trading Blox انجام شد، سیستم تجارت لاک پشت را مورد آزمایش قرار داد و دریافت که بازده بین سال‌های 1996 تا 2009 کاملاً ثابت بود. با این حال، این سیستم بین سال‌های 1970 و 1986، یعنی دوره تجارت لاک پشت، بازدهی 216 درصدی را ایجاد کرد.

بنابراین کاملاً ممکن است که سیستم تجارت لاک پشت برای دورانی که دنیس از آن استفاده می کرد عالی باشد. این روش در شکل اصلی خود در سال های اخیر به خوبی جواب نداده است. آنچه مشخص نیست این است که آیا تغییرات کوچک در سیستم نتایج مثبتی را نشان می دهد یا خیر.

هنگامی که سیستم تجارت لاک پشت توسعه یافت، دسترسی به رایانه هایی که می توانستند یک استراتژی را آزمایش کنند دشوار بود. هیچ رایانه شخصی وجود نداشت که بتواند سیستم هایی را اجرا کند که بتواند به سرعت تعیین کند که آیا یک رویکرد سیستماتیک موفق خواهد بود یا خیر. امروزه، معامله‌گران خرده‌فروشی دسترسی زیادی به پلتفرم‌های معاملاتی دارند که قابلیت‌های تست برگشتی را فراهم می‌کنند. استراتژی که توسط لاک پشت ها استفاده می شد امروزه می تواند به طور گسترده تکرار شود.

امروزه، برای اینکه یک استراتژی پیروی از روند کار کند، باید راه پیچیده تری برای مدیریت ریسک خود داشته باشید. معیارهای توقف ضرری که لاک‌پشت‌ها استفاده می‌کردند احتمالاً ضررهایی را ایجاد می‌کند که باعث کاهش بیش از حد می‌شود. علاوه بر این، امروزه معامله گران به طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال دسترسی دارند که می توانند نوع خاصی از معیارهای ورود را مشخص کنند.

چندین شاخص فنی بر اساس روش Turtle Trader توسعه یافته است. این شاخص ها می توانند در شرایط روند بازار موفق باشند. البته، زمانی که بازار روندی نداشته باشد، این شاخص ها ضرر می کنند. برای جلوگیری از این امر، می‌توانید فیلتری اضافه کنید که می‌تواند به شما در تعیین روند رو به رشد یا تثبیت بازار کمک کند.

به عنوان مثال، اگر قصد دارید از یک متقاطع میانگین متحرک استفاده کنید، مانند زمانی که میانگین متحرک 20 روزه از میانگین متحرک 50 روزه بالاتر (یا پایین تر) می رود، ممکن است برای بررسی اینکه آیا قیمت در حال شتاب یا کاهش است، مومنتوم را ارزیابی کنید..

همچنین می‌توانید از نوسان‌گرهای مومنتوم استفاده کنید که سطوح خرید و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کنند تا تعیین کنند که آیا قیمت دارایی خیلی سریع حرکت کرده است یا خیر. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا باید در سطح شکست وارد شوید یا منتظر یک عقب نشینی جزئی باشید. به عنوان مثال، اگر زمانی که RSI خوانش 80 را چاپ می کند، معیار ورود دریافت می کنید، ممکن است قبل از ورود به معامله، اجازه دهید بازار عقب نشینی کند (در یک سیگنال خرید).

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

خط پایین

داستان اصلی تجارت لاک پشت ها شرط بندی بین ریچارد دنیس و ویلیام اکهاردت را توصیف می کند. دنیس ، یک تاجر استاد ، معتقد بود که این سیستمی است که معامله گر لاک پشت را ساخته است ، در حالی که اکهارد فکر می کرد که معامله گر این سیستم را ساخته است. دنیس به معامله گران لاک پشت خود آموخت که کارهای خاص را دنبال کنند و به بسیاری از آنها در معامله گران عالی کمک کنند. و او در نهایت شرط بندی را که با اکهارد ساخته بود ، به دست آورد.

به لاک پشت ها دستورالعمل های خاص مدیریت ریسک داده شد تا موقعیت های خود را بر اساس نوسانات فرمول محاسبه کنند. دارایی های نوسانات بالاتر اندازه موقعیت را کاهش داده اند. معیارهای ورود بر اساس برطرف شدن قیمت در یک دوره خاص بود. هنگامی که روند راه خود را پیش می برد ، مجاز به اضافه کردن به موقعیتی هستید.

دارایی هایی که لاک پشت های معامله شده مایع بودند. از آنجا که برای هدایت بازده باید موقعیت های قابل توجهی در نظر گرفته شود ، به دارایی هایی نیاز دارید که هنگام ورود و خروج از موقعیت تجاری ، امکان لغزش محدود را فراهم می کنند. اندازه موقعیت بر اساس تعداد واحدها بود. به لاک پشت ها حداکثر تعداد واحدهایی که در هر زمان می توانستند بردند ، داده شد.

این سیستم یک سیستم پیروی از روند است که می تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد ، اما شما باید برای انجام این کار مایل به پذیرش کشش های بزرگ باشید. از آنجا که استراتژی های برک آوت اغلب چندین شکست کاذب را تجربه می کنند ، شما باید به مجموعه ای از معیارهای اثبات شده دسترسی پیدا کنید تا به شما در تحقق بازده های مهم تر کمک کند.

سیستم لاک پشت دارای مفاهیمی است که هنوز هم کار می کنند ، اما استراتژی به شکل اصلی آن از اواخر بازده مثبتی نداشته است. آزمایشات اخیر بازده مسطح را نشان می دهد. اصلاح ایده نتایج محکم را نشان داده است. روند زیر می تواند با حرکت و میانگین برگشت برای رقابت در این عصر فعلی برجسته شود. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد داستان لاک پشت هستید ، می توانید "معامله گر کامل لاک پشت" توسط مایکل کاول را بخوانید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.

استراتژی برای تحلیل فاندمنتال...
ما را در سایت استراتژی برای تحلیل فاندمنتال دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : سعید شیخ‌زاده بازدید : 52 تاريخ : سه شنبه 9 خرداد 1402 ساعت: 0:41