میانگین متحرک نمایی: تحلیل تکنیکال پایه

تحلیل تکنیکال موضوعی نسبتاً پیچیده اما کنجکاو برای مطالعه است. دانستن مبانی تحلیل تکنیکال به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا استراتژی های سرمایه گذاری را بسازند، پرتفوی خود را به موقع تنظیم کنند و به نحو مطلوب با دارایی ها برخورد کنند. امروز، ما به تحلیل تکنیکال پایه می پردازیم و یکی از ابزارهای آن - میانگین متحرک نمایی (EMA) را مطالعه می کنیم. نحوه محاسبه EMA و کاربردهای EMA را یاد خواهیم گرفت.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

بیایید از پس زمینه میانگین های متحرک نمایی به عنوان بینش مخاطب شروع کنیم. EMA یکی از شاخص های دنبال کننده روند است و همچنین ابزار استاندارد در هر پلت فرم معاملاتی است. این یکی از پرکاربردترین شاخص های فنی در مورد بازارهای سهام، فارکس و کریپتو است.

تعریف EMA

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که میانگین قیمت را در یک دوره قبل مشخص محاسبه می کند و آخرین قیمت های پایانی وزن بیشتری دریافت می کنند. میانگین متحرک نمایی (AKA نمایی متحرک وزن) شامل تغییرات اخیر قیمت است.

EMA برای دریافت سیگنال های خرید و فروش بر اساس تقاطع ها و انحراف از میانگین تاریخی استفاده می شود. میانگین متحرک در تجزیه و تحلیل نمودار برای تجسم روند صعودی (بالا) و نزولی (پایین) در بازار استفاده می شود. با استفاده از آنها، خواهید دید که میانگین های متحرک نوسانات کوتاه مدت قیمت را هموار می کند تا روندهای غالب و معکوس های احتمالی روند آسان تر تشخیص داده شوند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

با توجه به اینکه میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، بیایید نحوه محاسبه آن را بررسی کنیم.

سه عامل برای محاسبه EMA مورد نیاز است: قیمت بسته شدن فعلی (Pt)، EMA دوره قبل (EMAt-1)، و ضریب هموارسازی (k). مورد دوم به طول دوره مورد نظر بستگی دارد.

محاسبه EMA امنیت به طور کلی ساده است. EMA با اعمال درصدی از قیمت بسته شدن امروز به میانگین متحرک دیروز محاسبه می شود. میانگین متحرک دوره m نمایی با پارامتر هموارسازی k با فرمول زیر تعریف می شود.

پارامتر صاف کردن چیست؟

پارامتر یا فاکتور صاف کننده همیشه دارای مقدار بین 0 تا 1 است و نشان می دهد که قیمت امروز در محاسبه میانگین نمایی امروز چه سهم دارد. به عنوان مثال ، با SP (k) 0. 1 ، EMA جدید از 10 ٪ از نرخ ارز پایان روز و 90 ٪ از EMA قبلی تشکیل شده است. پارامتر هموار سازی K به شرح زیر محاسبه می شود: K = 2/ (M + 1) ، جایی که M برای دوره انتخاب شده است.

هرچه SF (k) بزرگتر باشد ، سهم قیمت فعلی در EMA محاسبه شده بیشتر می شود و میانگین آن به مقدار قیمت فعلی نزدیک تر است.

مثال زیر محاسبه EMA را نشان می دهد که M = 5 و بنابراین ، K = 1/3.

میانگین متحرک نمایی در مقابل میانگین حرکت ساده

EMA و SMA (میانگین متحرک ساده) محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی در میان میانگین های متحرک هستند که می توانیدبا ناگا بیاموزیدبشرEMA و SMA نیز کاملاً شبیه بهنشانگر MACDدر اندازه گیری روندها. بیایید نگاهی به میانگین حرکت نمایی و میانگین حرکت ساده در مقایسه با آن بیندازیم.

میانگین متحرک ساده بر اساس میانگین حسابی آخرین قیمت ها محاسبه می شود. بیشتر اوقات ، محاسبه SMA قیمت های بسته شدن را در نظر می گیرد ، اما می توان آن را بر اساس قیمت افتتاح و بالاترین و کمترین قیمت محاسبه کرد. به عنوان مثال ، برای تعیین میانگین حرکت ساده 10 روزه ، قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته به هم اضافه می شود و سپس بر اساس تعداد روزها تقسیم می شود.

در اینجا ، ما در حال حاضر اولین تفاوت بین دو میانگین را داریم. SMA فقط به قیمت هایی که در دوره انتخاب شده است نگاه می کند. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه فقط از 10 روز گذشته از قیمت ها محاسبه می شود. مقدار یازدهم دیگر هیچ تاثیری در محاسبه میانگین ندارد.

از آنجا که دوره محاسبه هر روز یک روز تغییر می کند ، فقط دو قیمت در نهایت مسئول تغییر در ارزش میانگین جدید هستند: قیمت فعلی ، که به تازگی اضافه شده است و آخرین قیمت ، که از دوره محاسبه جدید خارج می شودبشر

به خصوص با طول دوره بسیار کوتاه ، چنین محاسباتی منجر به پرش ناگهانی در خط متوسط می شود. به همین دلیل ، SMA به طور ناگهانی می تواند افزایش و کاهش تیز را نشان دهد ، حتی اگر قیمت فعلی به هیچ وجه حرکت نکند. EMA این مشکل را ندارد. در اینجا ، طول دوره فقط تأثیر غیرمستقیم در محاسبه میانگین از طریق ضریب هموار سازی دارد.

SMA ها را می توان به سادگی با استفاده از فرمول زیر برای SMA N- دوره محاسبه کرد.

تفاوت دیگر وزن روزهای فردی است. در SMA ، هر روز تأثیر یکسانی بر میانگین دارد. در EMA ، از طرف دیگر ، فقط روز گذشته تأثیر مستقیمی در محاسبه میانگین جدید دارد. به طور کلی ، EMA نسبت به SMA کمی نسبت به نوسانات بازار ارتجاعی بیشتر است.

اگرچه این ممکن است برای معاملات کوتاه مدت اهمیت کمی داشته باشد ، اما هنگام نگاه به تمایلات قیمت بلند مدت ، اختلافات مشهودتر می شود. داده های فعلی در مورد آخرین تغییرات بازار بیشتر می گوید. در بیشتر موارد ، به همین دلیل EMA نسبت به SMA در بین معامله گران مورد احترام و طرفداری قرار می گیرد.

مزایای استفاده از میانگین متحرک نمایی چیست؟

هر ابزار در تجزیه و تحلیل فنی هدف خاص خاص خود را دارد ، متفاوت از سایر ابزارها و مزایای آن. ما مهمترین عواملی را که شاخص های EMA و SMA در آن مستقر هستند ، مقایسه خواهیم کرد تا نتیجه گیری در مورد سودمندی و مزایای EMA نتیجه بگیریم.

EMA

• EMA ابزاری کاملاً ساده برای دیدن است.
• EMA وزن بیشتری را با داده های اخیر مطابقت می دهد ، بنابراین نسبت به SMA نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است ، که قیمت ها را برای یک دوره یکسان در نظر می گیرد.
• EMA زودتر از SMA سیگنال دستیابی به موفقیت را ایجاد می کند.
• EMA یک شاخص مناسب برای نوسانات قیمت کوتاه مدت است.

محدودیت های استفاده از میانگین متحرک نمایی چیست؟

مانند هر ابزار ، شاخص EMA ضمانت مطلق حرکت قیمت بعدی نیست و گاهی اوقات می تواند نسبت به وضعیت بازار بسیار حساس باشد.

اشکال EMA

• EMA 100 ٪ سیگنال های دقیق را ارائه نمی دهد.
• EMA معمولاً توسط معامله گران باتجربه استفاده می شود.
• EMA باید توسط خودتان و برای اهداف خاص سفارشی شود.
• EMA می تواند به شدت نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهد.
• SMA هنگام تلاش برای تعیین سطح پشتیبانی یا مقاومت ، از EMA مفیدتر است.

نحوه استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA)

در پاسخ به این سؤال که چگونه ما از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنیم ، می گوییم که چندین روش اصلی برای استفاده از آنها وجود دارد ، دقیقاً مانند میانگین های متحرک ساده.

1. تعیین جهت روند
2. برجسته کردن نقاط ورود و خروج
3. یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت

شناسایی روندها

اولین راه برای استفاده از این ابزار ، پیروی از جهت میانگین متحرک نمایی برای تعیین روند قیمت است. EMA با تشریح دستورالعملهایی که روند اصلی در آن پیش می رود ، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا درک کنند که آیا خرید یا فروش را بهتر درک می کنند.

اگر میانگین در حال افزایش باشد ، بازار در حال صعود است. اگر میانگین در حال سقوط وجود داشته باشد ، بازار در حال حرکت است.

امتیازات ورود و خروج

نقاط عبور از قیمت و میانگین متحرک نشان دهنده سیگنال های خرید یا فروش بالقوه است.

وقتی یک کوتاه مدتمیانگین متحرکبا شکستن بالاتر از یک کارشناسی ارشد بلند مدت ، این به عنوان یک سیگنال صعودی در بازار عمل می کند و به عنوان یک صلیب طلایی شناخته می شود. در مقابل ، هنگامی که یک EMA با یک دوره کوتاه تر با یک طولانی مدت زیر یک سال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است. چنین متقاطع یک صلیب مرگ نامیده می شود.

از چنین سیگنالهایی برای تعریف تغییر در روند کلی و تعیین نقاط خروج و ورود استفاده می شود. اگر خارج از بازار هستید ، می توانید تجارت را در جهت یک روند جدید باز کنید. اگر معاملات مداوم دارید ، می توانید بر اساس سیگنال بازگشت روند ، آنها را ببندید.

سطح پشتیبانی و مقاومت

EMA به عنوان خدمت می کندسطح پشتیبانی و مقاومتبرای قیمتسطح پشتیبانی سطحی است که از آن قرار است هنگام نزدیک شدن قیمت سقوط معکوس شود. به نظر می رسد این سطح از قیمت "پشتیبانی" می کند و از پایین آمدن آن جلوگیری می کند. EMA رو به رشد ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی باشد.

سطح مقاومت در سطحی است که دارایی ها فشار فروشندگان را برآورده می کنند زیرا می خواهند با این قیمت بیشتر بفروشند. در حال سقوط EMA تمایل به مقاومت در برابر حرکت قیمت دارد.

همچنین می توانید از این عملکرد EMA برای تعیین نقاط ورود استفاده کنید. می توانید وقتی قیمت نزدیک به EMA پشتیبانی می کند و وقتی قیمت به یک مقاومت در برابر EMA نزدیک می شود ، بخرید.

برنامه های متوسط متحرک در حال حرکت

بنابراین ، اکنون می دانید EMA چیست و چه فاش می کند. اکنون ، شما احتمالاً تعجب می کنید که چگونه آن را در استراتژی خود بگنجانید. همانطور که قبلاً یاد گرفته اید که چگونه روندها را برجسته کرده و از میانگین متحرک استفاده کنیدحمایت کردنیا سطح مقاومت ، باید نحوه اعمال شاخص را در نمودار قیمت بررسی کنید.

پارامتر اصلی میانگین متحرک نمایی دوره آن است. طول دوره مورد استفاده در محاسبات EMA آزادانه قابل انتخاب است و می تواند از 1 تا 200 باشد. رایج ترین دوره های متوسط در حال حرکت 9/10 ، 12 ، 21 ، 50 ، 100 و 200 است.

دوره های 9/10 ، 12 و 21 معمولاً برای بازه های زمانی کوچک و موارد بزرگ (50 ، 100 و 200) برای بازه های زمانی بزرگ استفاده می شود. دلیل این امر این است که دوره های کوچک سیگنال های بیشتری می دهند ، اما بسیاری از آنها می توانند جعلی باشند. بر خلاف این ، دوره های بزرگ سیگنال های کمتری می دهند ، اما قابل اطمینان تر هستند. با این حال ، اگر از دوره های بزرگ در بازه های زمانی کوچک استفاده می کنید ، سیگنال ها می توانند خیلی دیر ظاهر شوند زیرا EMA در حال حاضر یک شاخص عقب مانده است. این بدان معنی است که می توان سیگنال ها را با تأخیر ارائه داد.

معامله گران باید توجه داشته باشند که EMA می تواند نسبت به تغییرات کوچک در صورت افزایش نوسانات قیمت واکنش نشان دهد و سیگنال های کاذب در دوره های کوتاه می توانند بوجود بیایند. بنابراین ، هرچه دوره انتخاب شده طولانی تر باشد ، سیگنال ها دقیق تر هستند.

این ایده ها رویکردی به استراتژی شما می دهد. بنابراین ، اگر می خواهید این موارد را در تجارت خود بگنجانید ، باید هر دو را آزمایش کنید زیرا باید بدانید که کدام دوره ها به ویژه برای شما و استراتژی شما مؤثر هستند. در عمل ، خط EMA نسبت به SMA به خط قیمت نزدیکتر می شود. دوم باید همیشه برای مقایسه سیگنال ها استفاده شود. هر دو نمودار با هم با تقاطع سیگنال های خرید و فروش را تولید می کنند. به عنوان یک رویکرد مشترک ، معامله گران و تحلیلگران فنی معمولاً از EMA و SMA استفاده می کنند. اما ، اگر هر دو را به طور همزمان در نمودار قرار دهیم ، خواهیم دید که حرکت آنها واقعاً مشابه است ، اما بین آنها شکاف بین آنها وجود دارد ، همانطور که می توانید با Apple CFD در نمودار مشاهده کنید. در اینجا ، رنگ قرمز EMA است ، و سبز آن SMA است.

میانگین حرکت در بازارهای روند کار بهترین کار را می کند. آنها مقادیر را صاف می کنند تا سیگنال های واضح تر برای معکوس های روند ایجاد شوند. اگر هیچ روند مشخصی قابل تشخیص نیست ، باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید ، زیرا محاسبه میانگین حرکت براساس قیمت فعلی است که می تواند منجر به سوء تفسیر یک روند شود.

بردن

میانگین متحرک نمایی ابزاری فنی است که می تواند هم برای تعیین روندها و هم برای تولید سیگنال های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. این می تواند در استراتژی شما گنجانیده شود و همچنین ممکن است به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت باشد. برای استفاده از شاخص ، باید مدت زمانی مورد نظر را انتخاب کنید که شاخص برای آن محاسبه شود. اعتقاد بر این است که EMA یک ابزار تجاری بسیار ساده است که باید به آن نگاه کنید.

شما می توانید با این نشانگر در بستر معاملاتی NAGA ، دارایی های مختلفی از جمله آینده را انجام دهید. NAGA یک حساب نسخه ی نمایشی ارائه می دهد که در آن می توانید EMA را آزمایش کنید. توصیه می شود به منظور تجارت هرچه بیشتر فکر و محتاطانه ، آموزش را طی کنید. همچنین ، شما می توانید یک حساب حاشیه باز کنید ، اما باید از خطرات موجود در چنین حسابی آگاه باشید.

توجه مهم: هرگونه اخبار ، نظرات ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین ، مشروط به هیچگونه ممنوعیتی در مورد معامله پیش از انتشار نیست. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هر اقدامی که در مورد اطلاعات موجود در این مقاله انجام دهید ، کاملاً در معرض خطر شماست و ما در رابطه با استفاده از این مقاله هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و خسارت نخواهیم داشت.

هشدار خطر: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.