نظریه قیمت گذاری گزینه

پیمانکاری مالی به اندازه تاریخ بشر قدیمی است. کارهای فروش زمین در آن تاریخ تا قبل از 2800 قبل از میلاد کشف شده است. کد همورابی (C 1800 قبل از میلاد) ، از جمله موارد دیگر ، شرایط اعتبار را تنظیم کرد. پیمانکاری احتمالی نیز رایج بود. تحت عدم موفقیت محصول به دلیل طوفان یا خشکسالی برای لغو علاقه آن سال به وام زمین. تجارت گزینه های اول احتمالاً به همان اندازه باستانی است.

کلید واژه ها

• قیمت سهام
• قیمت گزینه
• گزینه های تماس
• قیمت چشمگیر
• قیمت اجرا

این کلمات کلیدی توسط دستگاه اضافه شده و نه توسط نویسندگان. این فرآیند تجربی است و با بهبود الگوریتم یادگیری ممکن است کلمات کلیدی به روز شود.

این فصل در ابتدا در New Palgrave: A فرهنگ لغت اقتصاد ، چاپ اول ، 1987 منتشر شد. ویرایش شده توسط جان ایتول ، موری میلگیت و پیتر نیومن

این پیش نمایش محتوای اشتراک ، دسترسی از طریق موسسه شما است.

کتابشناسی - فهرست کتب

• Bachelier ، L. 1900. حدس و گمان های Thorie de la. Aales de l’Ecole Normale Superieure. ترانس. A. J. Boness در شخصیت تصادفی قیمت بازار سهام ، ویرایش. P. H. Cootnerکمبریج ، MA: MIT Press ، 1967. Google Scholar
• بلک ، F. 1976. قیمت گذاری قراردادهای کالا. مجله اقتصاد مالی 3 (1 2): 167-179. CrossRefGoogle Scholar
• Black ، F. ، و M. J. Scholes. 1973. قیمت گذاری گزینه ها و بدهی های شرکت. مجله اقتصاد سیاسی 81 (3): 637-654. CrossRefGoogle Scholar
• Boness ، A. J. 1964. عناصر یک تئوری ارزش گزینه سهام. مجله اقتصاد سیاسی 72 (2): 163-175. CrossRefGoogle Scholar
• Brean ، M. J. 1979. قیمت گذاری ادعاهای احتمالی در مدلهای زمانی گسسته. مجله مالی 34 (1): 53-68. CrossRefGoogle Scholar
• برنان ، M. J. ، و E. S. شوارتز1977. ارزیابی گزینه های آمریكا. مجله مالی 32 (2): 449-462. CrossRefGoogle Scholar
• Cox ، J. C. ، و S. A. Ross. 1976a. ارزیابی گزینه ها برای فرآیندهای تصادفی جایگزین. مجله اقتصاد مالی 3 (1 2): 145-166. CrossRefGoogle Scholar
• Cox ، J. C. ، و S. A. Ross. 1976b. بررسی برخی از نتایج جدید در سیاست قیمت گذاری گزینه های مالی. مجله مالی 31 (2): 383-402. CrossRefGoogle Scholar
• Cox ، J. C. و M. Rubinstein. 1985. بازارهای گزینه ها. Englewood Cliffs ، NJ: Prentice-Hall. گوگل دانشکده
• Cox ، J. C. ، S. A. Ross و M. Rubinstein. 1979. قیمت گذاری گزینه: یک رویکرد ساده. مجله اقتصاد مالی 7 (3): 229-263. CrossRefGoogle Scholar
• کاکس، جی سی، جی ای اینگرسول، و اس. ای. راس. 1985 a. یک مدل تعادل عمومی بین زمانی قیمت دارایی هااقتصاد سنجی 53 (2): 363-384. CrossRefGoogle Scholar
• کاکس، جی سی، جی ای اینگرسول، و اس. ای. راس. 1985b. نظریه ساختار مدت نرخ بهره. اقتصاد سنجی 53 (2): 385-407. CrossRefGoogle Scholar
• Geske, R. 1977. ارزیابی بدهی های شرکتی به عنوان گزینه های مرکب. مجله تحلیل مالی و کمی 12 (4): 541-552. CrossRefGoogle Scholar
• هریسون، جی. ام. و دی. کرپس. 1979. Martingales و آربیتراژ در بازارهای اوراق بهادار چند دوره ای. مجله نظریه اقتصادی 20(3): 381-408. CrossRefGoogle Scholar
• Ingersoll, J. E. 1976. بررسی نظری و تجربی در مورد وجوه دو منظوره: کاربرد تحلیل ادعاهای احتمالی. مجله اقتصاد مالی 3(1-2): 83-123. CrossRefGoogle Scholar
• Ingersoll, J. E. 1977. ارزیابی ادعاهای احتمالی اوراق بهادار قابل تبدیل. مجله اقتصاد مالی 4(3): 289-322. CrossRefGoogle Scholar
• Ingersoll, J. E. 1987. نظریه تصمیم گیری مالی. توتووا، نیوجرسی: رومن و لیتلفیلد. Google Scholar
• کسوف، س. ت. 1969. یک مدل اقتصادسنجی برای قیمت اختیار معامله با مفاهیمی برای انتظارات و جسارت سرمایه گذاران. Econometrica 37 (4): 685-694. CrossRefGoogle Scholar
• لیلند، اچ. ای. 1985. قیمت گذاری گزینه و تکرار با هزینه های تراکنش. مجله مالی 40(5): 1283 1301. CrossRefGoogle Scholar
• Mason، S. P.، و R. C. مرتون. 1985. نقش تجزیه و تحلیل مطالبات احتمالی در امور مالی شرکت. در پیشرفت های اخیر در امور مالی شرکت، ویرایش. E. I. آلتمن و ام. جی. سوبرامانیام. Homewood: ریچارد دی. اروین. Google Scholar
• مرتون، آر. سی. 1973. نظریه قیمت گذاری منطقی اختیار. مجله اقتصاد بل 4 (بهار): 141 183. CrossRefGoogle Scholar
• مرتون، آر. سی. 1976. قیمت گذاری اختیار معامله زمانی که بازده سهام پایه ناپیوسته است. مجله اقتصاد مالی 3(1-2): 125-144. CrossRefGoogle Scholar
• Parkinson, M. 1977. قیمت گذاری گزینه: قرار آمریکایی. مجله تجارت 50 (1): 21-36. CrossRefGoogle Scholar
• Rubinstein, M. 1976. ارزشیابی جریان های درآمد نامشخص و قیمت گذاری گزینه ها. مجله اقتصاد بل 7 (2): 407-425. CrossRefGoogle Scholar
• ساموئلسون، P. A. 1965. نظریه منطقی قیمت گذاری ضمانت نامه. بررسی مدیریت صنعتی 6(2): 13-32. Google Scholar
• ساموئلسون، پی. ای.، و آر. سی. مرتون. 1969. یک مدل کامل از قیمت گذاری ضمانت نامه ای که مطلوبیت را به حداکثر می رساند. بررسی مدیریت صنعتی 10 (زمستان): 17 46. Google Scholar
• Scholes ، M. J. 1976. مالیات و قیمت گذاری گزینه ها. مجله مالی 31 (2): 319-332. CrossRefGoogle Scholar
• اسمیت ، C. W. 1976. قیمت گذاری گزینه: بررسی. مجله اقتصاد مالی 3 (1-2): 3-51. CrossRefGoogle Scholar
• Sprenkle ، C. M. 1961. قیمت های ضمانت را به عنوان شاخص های انتظارات و ترجیحات. مقالات اقتصادی ییل 1 (2): 178-231. چاپ شده در شخصیت تصادفی قیمت بازار سهام ، ویرایش. P. H. Cootnerکمبریج ، MA: MIT Press ، 1967. Google Scholar
• Stoll ، H. R. 1969. رابطه بین قیمت گزینه های Put و Call. مجله مالی 24 (5): 801-824. CrossRefGoogle Scholar
• Thorpe ، E. O. 1973. پسوندهای مدل گزینه سیاه و اسکولز. بولتن موسسه بین المللی آماری ، مجموعه مقالات جلسه 39 ، 522-529. گوگل دانشکده

اطلاعات نویسنده

نویسندگان و وابستگی ها

1. http://link. springer. com/referencework/10. 1007/978-1-349-95121-5 Jonathan E. Ingersoll Jr.

1. Jonathan E. Ingersoll Jr. < Span> Scholes ، M. J. 1976. مالیات و قیمت گذاری گزینه ها. مجله مالی 31 (2): 319-332. CrossRefGoogle Scholar