نسبت پیروزی/ضرر

نسبت پیروزی/ضرر ، همچنین به عنوان نسبت موفقیت شناخته می شود ، نسبت تعداد معاملات سودآور به معاملات غیر سودآور در یک دوره زمانی مشخص است. نسبت پیروزی/ضرر یک معیار تجاری متداول توسط معامله گران برای ارزیابی موفقیت انتخاب سهام آنها است.

خلاصه

• نسبت پیروزی/ضرر ، نسبت تعداد معاملات سودآور در معاملات غیر سودآور است.
• دستیابی به یک نسبت پیروزی/ضرر بالا لزوماً نشانگر یک استراتژی تجاری موفق نیست.
• یک نسبت پیروزی/ضرر که بیش از 1 است ، نشانگر معاملات انجام شده است ، حداقل نیمی از آنها سودآور بودند.

فرمول برای نسبت برد/ضرر

برای محاسبه نسبت پیروزی/ضرر ، از فرمول زیر استفاده کنید:

• برنده ها به تعداد معاملات سودآور در مدت زمان مشخص اشاره دارند.
• ضرر و زیان به تعداد معاملات غیر سودآور در مدت زمان مشخص اشاره دارد.

تفسیر نسبت برد/ضرر

نسبت برد/ضرر فقط برای تعیین نسبت معاملات موفق به معاملات ناموفق در یک دوره معین استفاده می شود. نسبت پیروزی/ضرر که:

• = 1. 0 به صورت خنثی مشاهده می شود. این نشان می دهد که از معاملات آغاز شده ، 50 ٪ سودآور بودند.
• >1. 0 مطلوب مشاهده می شود. این نشان می دهد که معامله گر معاملات موفق تری نسبت به معاملات ناموفق داشته است.
• <1.0 is viewed negatively. It indicates that the trader had more unsuccessful trades than successful trades.

لازم به ذکر است که دستیابی به یک نسبت پیروزی/ضرر بالا لزوماً نشانگر یک استراتژی تجاری موفق نیست. در بخش بعدی بحث شده است.

محدودیت اصلی نسبت برد/ضرر

اگرچه نسبت پیروزی/ضرر یک نسبت به راحتی قابل محاسبه برای تعیین نرخ موفقیت معاملات است ، اما یک اشکال کلیدی وجود دارد: مبلغ واقعی دلار در هر تجارت را در نظر نمی گیرد.

نسبت پیروزی/ضرر فقط تعداد معاملات را در نظر می گیرد و نه مبلغ دلار معاملات. یک معامله گر ممکن است نسبت پیروزی/ضرر مطلوب داشته باشد اما هنوز هم یک استراتژی تجارت از دست داده است. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است پنج معاملات را انجام دهد ، با چهار سود کل 100 دلار و باقی مانده باعث ضرر 1000 دلار می شود. نسبت پیروزی/ضرر 4 خواهد بود ، اما معاملات در کل منجر به ضرر خالص 900 دلار می شود.

برای غلبه بر اشکال ذکر شده در بالا ، معامله گران ممکن است نسبت پیروزی/ضرر را تغییر دهند تا در عوض میزان سود و زیان ناشی از معاملات را به جای تعداد نتایج معاملات موفق/ناموفق در نظر بگیرند:

نمونه عملی

اطلاعات پیش زمینه: جان یک معامله گر روزانه است که در هر روز از نسبت پیروزی/ضرر استفاده می کند تا موفقیت استراتژی تجارت سهام خود را ارزیابی کند. موارد زیر تعداد معاملات موفق و ناموفق وی را در طی یک دوره پنج روزه نشان می دهد:

سؤال: نسبت پیروزی/ضرر را برای هر روز معاملاتی محاسبه کنید.

پاسخ:

سؤال: در روز سوم ، اگرچه جان نسبت پیروزی/ضرر 2. 3 را گزارش داد ، اما در واقع در آن روز پول خود را از دست داد. چطور ممکنه؟

پاسخ: نسبت پیروزی/ضرر فقط تعداد معاملات را در نظر می گیرد و نه مبلغ دلار درگیر هر تجارت. اگرچه جان 70 معاملات سودآور داشت ، ضررهای ناشی از 30 معاملات غیر سودآور از سود حاصل از معاملات سودآور فراتر رفت و در نتیجه ضرر معاملات برای آن روز بود.

منابع اضافی

با تشکر از شما برای خواندن توضیحات CFI در مورد نسبت پیروزی/ضرر. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:

• سرمایه گذاری: راهنمای مبتدی
• نحوه خواندن نمودارهای سهام
• سرمایه گذاری برای آدمک ها
• سازوکارهای تجاری
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید
• تمام منابع بازار سرمایه را مشاهده کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید.