تجزیه و تحلیل Techincal با R (چاپ دوم)

یک کانال (یا باند) منطقه ای است که روندی را احاطه کرده است که در آن حرکت قیمت نشانگر شکل گیری یک روند جدید نیست.

برای باند بولینگر ، کانال بیش از یک خط روند به علاوه/منهای 2 SD ترسیم شده است:

خط روند: SMA یا EMA از قیمت (قیمت می تواند بسته شدن قیمت یا میانگین بالا ، پایین و نزدیک باشد)

پهنای باند: تعیین شده توسط نوسانات دارایی [b_t (n) = k times stdev (p_t ، n) ] جایی که معمولاً ما (k = 2 ) و (n = 20 ) داریم.

نوارهای پایین و فوقانی [up_t = p_t + b_t (n) text down_t = p_t - b_t (n). ]

برای نشان دادن محل قیمت ، ما از [ ٪ b = frac ] استفاده می کنیم

جایی که بیشتر باشد اگر بالاتر از باند فوقانی باشد ، و کمتر از 0 در زیر باند پایین باشد.

مبهمتابع(قیمت ، N ، SD)SMA(قیمت ، N) SDEVهرزه(0، n) nدر حال(قیمت)برای(منin (n+1):N) sd(قیمت [(من-n+1):i])>Up Mavg+SD*sdev dn mavg-SD*SDEV PCTB (قیمت-DN)/(بالا-DN) خروجیبانوشت(DN ، Mavg ، UP ، PCTB)نام های(خروجی)c("DN", "mavg", "بالا", "PCTB") برگشت(output)>

حالا بگذارید کد خود را به کار خود بگذاریم:

bb mybbands(Cl(AAPL) ،n=20,SD =2) دم(BB ،n=5)

## dn mavg up pctb ## 2012-12-21 70. 37089 78. 45000 86. 52911 0. 2363574 ## 2012-12-24 70. 15448 77. 95457 85. 75466 0. 26637662 ## 2012-12-266 69. 84213 # 2012-12-27 69. 69496 76. 95700 84. 21904 0. 2674898## 2012-12-28 69. 75519 76. 38721 83. 01924 0. 2294459

5. 4. 1 TTR

ما برای محاسبه از bbands در TTR استفاده می کنیم:

BB Bbands(Cl(AAPL) ،n=20, SD =2) دم(BB ،n=5)

## dn mavg up pctb ## 2012-12-21 70. 57545 78. 45000 86. 32455 0. 2295084 ## 2012-12-24 70. 35199 77. 95457 85. 55716 0. 2603070 ## 2012-12-26 70. 03456 70. 03456 # 2012-12-27 69. 87884 76. 95700 84. 03516 0. 2614495## 2012-12-28 69. 92311 76. 38721 82. 85132 0. 2224173

توجه داشته باشید که با بالا متفاوت است. به نظر می رسد که انحراف استاندارد مورد استفاده به جای نمونه یک ، جمعیت است. ما فقط باید آن را با ضریب ( sqrt ) اصلاح کنیم.

مبهمتابع(قیمت ، N ، SD)SMA(قیمت ، N) SDEVهرزه(0، n) nدر حال(قیمت)برای(منin (n+1):N) sd(قیمت [(من-n+1):i])>SDEVSQRT((n-1)/n)*sdev up mavg+SD*sdev dn mavg-SD*SDEV PCTB (قیمت-DN)/(بالا-DN) خروجیبانوشت(DN ، Mavg ، UP ، PCTB)نام های(خروجی)c("DN", "mavg", "بالا", "PCTB") برگشت(output)>

اکنون می توانیم این دو را دوباره انجام دهیم:

bb mybbands(Cl(AAPL) ،n=20,SD =2) دم(BB ،n=5)

## dn mavg up pctb ## 2012-12-21 70. 57545 78. 45000 86. 32455 0. 2295084 ## 2012-12-24 70. 35199 77. 95457 85. 55716 0. 2603070 ## 2012-12-26 70. 03456 70. 03456 # 2012-12-27 69. 87884 76. 95700 84. 03516 0. 2614495## 2012-12-28 69. 92311 76. 38721 82. 85132 0. 2224173

5. 4. 2 سیگنال معاملاتی

هنگامی که قیمت بالاتر از باند باشد ، سیگنال خرید بوجود می آید.

فروش سیگنال هنگامی که قیمت بالاتر از گروه باشد بوجود می آید.

5. 4. 3 نمودار

نمودار(AAPL ،زیر مجموعه ='2007-05 :: 2009-01', موضوع =نمودار('سفید')) افزودنی(n=20,SD =2)