نشانگر RSI چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، اساساً ، بررسی رویدادهای قبلی بازار به عنوان راهی برای تلاش و پیش بینی روندهای آینده و عملکرد قیمت است. از بازارهای سنتی تا رمزنگاری ، بیشتر معامله گران برای انجام این تحلیل ها به ابزارهای تخصصی متکی هستند و RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص TA است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند تا بررسی کنند که چگونه یک سهام در یک دوره خاص انجام می شود. این اساساً یک نوسان ساز حرکت است که میزان حرکات قیمت و همچنین سرعت (سرعت) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به مشخصات معامله گر و تنظیم معاملات آنها می تواند ابزاری بسیار مفید باشد.

شاخص شاخص قدرت نسبی توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ایجاد شده است. این کتاب در کتاب خود Concepts New Concepts in Systems Trading Trade ، به همراه سایر شاخص های TA ، مانند SAR Parabolic ، میانگین دامنه واقعی (ATR) و موارد ارائه شده است. شاخص جهت متوسط (ADX).

قبل از تبدیل شدن به یک تحلیلگر فنی ، وایلدر به عنوان مهندس مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او در حدود سال 1972 تجارت سهام را آغاز کرد اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجربه تجارت خود را در فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعداً توسط بسیاری از بازرگانان در سراسر جهان به تصویب رسید ، گردآوری کرد. این کتاب تنها در شش ماه تهیه شده است و با وجود قدمت آن به دهه 1970 ، هنوز هم به بسیاری از چارتیست ها و بازرگانان امروز اشاره دارد.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض ، RSI تغییرات در قیمت دارایی را در طی 14 دوره (14 روز در نمودارهای روزانه ، 14 ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این فرمول میانگین افزایش قیمت را در طی آن زمان با میانگین ضرر و زیان خود تقسیم می کند و سپس داده ها را در مقیاس از 0 تا 100 ترسیم می کند.

همانطور که گفته شد ، RSI یک شاخص حرکت است ، که نوعی ابزار تجارت فنی است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. با افزایش حرکت و افزایش قیمت ، نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.

RSI همچنین یک نشانگر نوسان است که باعث می شود تا معامله گران بتوانند شرایط بازار بیش از حد یا بیش از حد بازار را مشاهده کنند. با توجه به 14 دوره ، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می کند. در حالی که نمره RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که دارایی احتمالاً نزدیک به پایین آن (Oversold) است ، یک اندازه گیری بالاتر از 70 نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً برای آن دوره نزدیک (بیش از حد) است.

اگرچه تنظیمات پیش فرض برای RSI 14 دوره است ، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) آن را تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به حرکات قیمت نسبت به یک مورد که 21 روز را در نظر می گیرد ، حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات معاملاتی کوتاه مدت ممکن است نشانگر RSI را تنظیم کند تا 20 و 80 را به عنوان سطح بیش از حد و بیش از حد (به جای 30 و 70) در نظر بگیرد ، بنابراین احتمال ارائه سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی

علاوه بر نمرات RSI 30 و 70 - که ممکن است شرایط بالقوه فراز و نشیب بازار را نشان دهد - معامله گران همچنین از RSI استفاده می کنند تا معکوس های روند را امتحان و پیش بینی کنند و یا سطح پشتیبانی و مقاومت را نشان دهند. چنین رویکردی مبتنی بر به اصطلاح واگرایی های صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و نمرات RSI در جهات مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، نمره RSI بالا می رود و در حالی که قیمت کاهش می یابد ، پایین می آید و پایین می آید و پایین می آید. این واگرایی "صعودی" نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود پایین آمدن قیمت ، نیروی خرید قوی تر می شود.

در مقابل ، واگرایی های نزولی ممکن است نشان دهد که با وجود افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن حرکت است. بنابراین ، نمره RSI کاهش می یابد و در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و اوج های بالاتری ایجاد می کند ، اوج کمتری ایجاد می کند.

با این وجود به خاطر داشته باشید که واگرایی RSI در طی روند قوی بازار چندان قابل اعتماد نیست. این بدان معناست که ممکن است یک روند نزولی شدید قبل از رسیدن به پایین واقعی ، واگرایی های صعودی را نشان دهد. به همین دلیل ، واگرایی RSI برای بازارهای کمتری (با حرکات جانبی یا روندهای ظریف) مناسب تر است.

افکار پایانی

چندین عامل مهم در هنگام استفاده از شاخص شاخص قدرت نسبی مانند تنظیمات ، نمره (30 و 70) و واگرایی صعودی/نزولی وجود دارد. با این حال ، همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100 ٪ کارآمد نیست - به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین ، معامله گران باید برای جلوگیری از سیگنال های کاذب ، از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.