نحوه معامله با شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR): تنظیمات و سیگنال ها

در این بررسی، یک شاخص فنی مفید ATR را مورد بحث قرار خواهیم داد. این به ارزیابی و استفاده در معاملات از پارامتر قیمتی مانند نوسانات کمک می کند.

نشانگر ATR چگونه کار می کند؟

اندیکاتور میانگین برد واقعی (ATR) در سال 1978 توسط خالق چندین اندیکاتور محبوب دیگر جی. ولز وایلدر ایجاد شد. وظیفه اصلی ATR ارزیابی نوسانات جاری ابزار مالی است. به عبارت دیگر، اندیکاتور پویایی تغییر قیمت را در یک دوره معین نشان می دهد.

اصل تحلیل بازار با ATR را می توان به صورت زیر بیان کرد:

• هرچه مقادیر اندیکاتور بالاتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است. احتمال اصلاح یا برگشت افزایش می یابد.
• هرچه مقادیر اندیکاتور کمتر باشد، نوسانات بازار کمتر است. این بدان معنی است که بازار آرام است و ممکن است یک روند قوی پس از فرار قیمت از منطقه ادغام آغاز شود.

ATR متعلق به گروه نوسان ساز است. تا زمانی که به ارزیابی نوسانات کمک می کند، اغلب به عنوان بخشی از شاخص های پیچیده تر استفاده می شود. همچنین، اغلب در الگوریتم های معاملاتی مختلف - مشاوران متخصص گنجانده شده است. ثابت شده است که ATR یک فیلتر روند خوب و ارائه دهنده نقاط عطف برای توقف ضرر است.

این شاخص در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت منعکس می شود. این فقط از یک خط تشکیل شده است که فقط مقادیر مثبت (0 و بالاتر) را نشان می دهد. ATR جهت روند را نشان نمی دهد: اگر نوسان در یک روند صعودی و هم در یک روند نزولی افزایش یابد، به همان اندازه رشد خواهد کرد. هر چه نوسانات در بازار بیشتر باشد، مقادیر ATR بزرگتر است.

نشانگر ATR: فرمول محاسبه و تنظیمات

ATR در اکثر پایانه های تجاری گنجانده شده است. در متاتریدر 4 و متاتریدر 5 از طریق منوی اصلی به نمودار اضافه می شود: Insert - Indicators - Oscillators - Average True Range.

برای محاسبه مقادیر اندیکاتور، ابتدا محدوده واقعی را تعریف می کنیم که بزرگترین مقدار از سه مقدار است:

• تفاوت بین بالا و پایین فعلی: زیاد (1) - کم (1)
• تفاوت بین قیمت نهایی فعلی و قیمت بسته قبلی: بالا (1) - بسته (2)
• تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و پایین ترین قیمت فعلی: بسته (2) - پایین (1)

محدوده واقعی = MAX (بالا (1) - پایین (1)؛ زیاد (1) - نزدیک (2)؛ نزدیک (2) - پایین (1))

سپس مقدار ATR به عنوان یک میانگین متحرک ساده از محدوده واقعی با یک دوره میانگین تعیین شده محاسبه می شود:

میانگین محدوده واقعی = SMA (محدوده واقعی؛ n)

• SMA یک میانگین متحرک ساده است.
• n دوره متوسط است.

مقادیر ATR به طور خودکار بر روی پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. هنگام نصب نشانگر ، پارامترهای زیر را تنظیم کنید:

• دوره ATR دوره محاسبه خط نشانگر اصلی است. به طور پیش فرض ، آن به عنوان 14 تنظیم شده است.
• رنگ ها: ممکن است رنگ ، عرض و نوع خط نشانگر را انتخاب کنید.

این شاخص ممکن است با دوره پیش فرض 14 استفاده شود. با این حال ، شما همیشه ممکن است دوره را تغییر دهید ، کار شاخص را با تنظیم جدید ارزیابی کنید و دامنه ای را برای سیستم معاملاتی خود انتخاب کنید.

همچنین با نقاط محوری آشنا شوید

چگونه از ATR در تجارت استفاده کنیم؟

در تجارت ، ATR اغلب به عنوان یک فیلتر اضافی برای تعریف روند و به عنوان یک پیشنهاد دهنده برای قرار دادن ضررهای متوقف استفاده می شود. بگذارید در مورد کاربردهای بیشتر در مورد جزئیات بیشتر بحث کنیم.

استفاده از ATR در تجارت روند

ATR به شروع یک حرکت جدید کمک می کند و سیگنال می دهد که روند فعلی نزدیک به اصلاح یا معکوس است.

تأیید ورود به یک روند

هنگامی که حرکت مشخصی در بازار وجود ندارد و قیمت در یک آپارتمان محدود در حال تحکیم است ، مقادیر ATR حداقل است. هنگامی که قیمت از محدوده فرار می کند و حرکت جدید شروع می شود ، شاخص شروع می شود. برای یافتن یک نقطه ورود ، ممکن است از سیگنال های کلاسیک تجزیه و تحلیل فناوری استفاده کنید ، در حالی که رشد ATR آغاز یک روند را تأیید می کند.

سیگنال برای بستن یک موقعیت به همراه روند

اگر در ابتدای روند جدید موفق به ورود به بازار با موفقیت شد ، دیر یا زود باید تصمیم بگیرید که چه موقع موقعیت سودآور را ببندید. برای این کار ، شما همچنین ممکن است از ATR استفاده کنید. اگر بعد از فرم های محلی/پایین محلی در بازار ، شاخص در حال رشد متوقف شده و شروع به کاهش می کند ، این بدان معنی است که شما باید سود خود را قفل کنید. در غیر این صورت ، ممکن است پس از اصلاح/وارونگی قوی ، سود خود را از دست دهید.

قرار دادن ضررهای توقف با ATR

ATR میانگین فعلی تغییر قیمت را نشان می دهد ، که ممکن است برای قرار دادن ضرر توقف استفاده شود. قرار دادن ضررهای متوقف با ATR منطقی است و به شما امکان می دهد تا با شرایط بازار سازگار شوید. در مورد نوسانات قوی ، مقادیر شاخص به همراه اندازه SL رشد می کند ، که باعث پایدارتر شدن آن می شود. با کاهش نوسانات ، SL نیز کوچکتر می شود.

اندازه SL معمولاً کمی بزرگتر از مقادیر ATR است. به عنوان مثال ، ممکن است آن را با 1. 5 ضرب کنید. بسته به آمار نوسانات ابزار مالی و بازه زمانی ، ضریب ضرب نیز ممکن است تغییر کند. پس از قرار دادن SL در ابتدا و حرکت روند شروع می شود ، SL پس از قیمت منتقل می شود.

پس از باز شدن شمعدان جدید در نمودار ، مقدار ATR فعلی را می گیریم و آن را با ضریب انتخاب شده ضرب می کنیم. بنابراین ، ما مقدار SL را در نقاط می گیریم و آن را در فاصله زمانی از قیمت شمعدان فعلی قرار می دهیم. به این ترتیب ، شما ممکن است SL را در طول روند حرکت دهید تا اینکه باعث شود و موقعیت بسته شود و در سود آن قفل شوید.

خط پایین

میانگین نشانگر دامنه واقعی کمک بزرگی در تعریف نوسانات فعلی بازار است. این اغلب برای ایجاد سیستم های تجاری خودکار استفاده می شود. ATR سیگنال های تجاری جداگانه ای را ارائه نمی دهد بلکه به عنوان یک فیلتر مناسب برای تعریف روند عمل می کند و به محاسبه اندازه SL بر اساس متوسط نوسانات ابزار مالی کمک می کند.

مواد توسط تهیه شده است

ویکتور گریاین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که وی به دست آورده است ، رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد ، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای Roboforex به اشتراک بگذارد.< Span> پس از باز شدن شمعدان جدید در نمودار ، مقدار ATR فعلی را می گیریم و آن را با ضریب انتخاب شده ضرب می کنیم. بنابراین ، ما مقدار SL را در نقاط می گیریم و آن را در فاصله زمانی از قیمت شمعدان فعلی قرار می دهیم. به این ترتیب ، شما ممکن است SL را در طول روند حرکت دهید تا اینکه باعث شود و موقعیت بسته شود و در سود آن قفل شوید.