چگونه می توان دانست که آیا یک استراتژی معاملاتی سودآور است

بیاموزید که چگونه یک استراتژی معاملاتی سودآور است و چقدر سودآور است. همچنین مهمترین سؤالی را که باید بپرسید پیدا کنید.

آخرین به روز شده: 3 دسامبر 2022 توسط هیو کیمورا

بسیاری از استراتژی های معاملاتی در اینترنت موجود است. اما چگونه می دانید استراتژی تجارت سودآور است یا خیر؟

در صورتی که نتیجه مثبتی در تست پشتی و/یا رو به جلو داشته باشد ، یک استراتژی معاملاتی سودآور تلقی می شود. نتایج باید نیازهای بازگشت معامله گر را برآورده سازد و یک سری فیلترها را طی کنید تا مطمئن شوید که نتایج نمایش دقیقی از شرایط معاملاتی دنیای واقعی است.

این یک لقمه است ، بنابراین من همه چیز را در این آموزش تجزیه می کنم.

من به چگونگی تعریف یک استراتژی سودآور و نحوه انجام آزمایش برای تشخیص عملکرد یک استراتژی تجارت می پردازم.

سپس آن 2 عنصر را در کنار هم قرار می دهید تا دریابید که آیا یک استراتژی معاملاتی واقعاً سودآور است یا خیر.

پشتی

سریعترین راه برای فهمیدن اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قوانین سودآور است ، پشت سر گذاشتن آن است.

Backtesting می تواند در هر بازار تجارت انجام شود.

وقتی می بینید که یک استراتژی معاملاتی در مدت زمان طولانی سابقه سودآور دارد ، این بهترین نشانگر این است که احتمالاً یک استراتژی اکنون و در آینده کار می کند.

برخی فکر می کنند که شما باید بدانید که چگونه یک برنامه رایانه ای را به Backtest کدگذاری کنید.

این به سادگی درست نیست.

شما می توانید هر دو پشتی دستی و خودکار را انجام دهید.

هرکسی می تواند پشت سر بگذارد.

این نرم افزار باعث می شود تا پشتی دستی آسان شود.

همچنین می توانید از سیستم عامل های نمودار رایگان برای Backtest استفاده کنید.

این فقط مسئله ای است که شخص برای شما راحت تر است.

همه معامله گران سودآور به دنبال استراتژی های معاملاتی هستند که دارای یک حاشیه تاریخی در بازارها هستند.

هنگامی که ثابت کردید که یک استراتژی در گذشته سودآور بوده است ، شما همچنین داده های کلیدی در مورد نحوه عملکرد این استراتژی خواهید داشت.

شما چیزهایی مانند ...

• حداکثر تعداد از دست دادن معاملات در یک ردیف
• میانگین بازده ماهانه
• بزرگترین کشش
• شرایط بازار وقتی استراتژی کار می کند و چه زمانی انجام نمی شود
• و بیشتر

همه این نقاط داده به شما امکان می دهد در مورد استراتژی تجارت تصمیمات مهمی بگیرید ، که بعداً در این آموزش به جزئیات بیشتری خواهم رسید.

به اتومبیل فکر کنید ...

همه ما می دانیم که مدل های خاص و مدل های اتومبیل ها مدت طولانی به طول می انجامند و برخی دیگر به سرعت تجزیه می شوند.

دلیل اینکه ما این را می دانیم به این دلیل است که ما داده های تاریخی داریم که قابلیت اطمینان این اتومبیل ها را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، تویوتاها به طور کلی اتومبیل های بسیار قابل اعتماد هستند.

از طرف دیگر ، فیات ها بسیار غیرقابل اعتماد هستند. خیلی زیاد ، که بسیاری از مردم می گویند که فیات مخفف "دوباره آن را برطرف می کند".

اگر یک اتومبیل را از شرکتی خریداری کرده اید که سال گذشته تولید اتومبیل را آغاز کرده است ، نمی دانید که این اتومبیل ها چقدر قابل اعتماد هستند زیرا آنها سابقه ای ندارند.

بنابراین شما در معرض خطر بزرگی قرار می گیرید.

در یک روش مشابه ، شما باید قبل از اینکه پول واقعی را به خطر بیاندازید ، سابقه یک استراتژی معاملاتی را بدانید.

باز هم ، پشتی بهترین راه برای انجام این کار است.

اگر قبلاً هرگز از آن استفاده نکرده اید ، این راهنمای مبتدی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید شروع کنید و بهترین ابزارهایی که می توانید استفاده کنید.

Backtesting همچنین یکی از مهمترین صفاتی را که یک معامله گر می تواند داشته باشد به شما می دهد.

وقتی تجارت می کنید ، اعتماد به نفس بالایی نسبت به احتمال داشتن تجارت برنده دارید.

شما دقیقاً نمی دانید که هر تجارت فردی چگونه کار خواهد کرد.

اما می دانید که اگر معاملات زیادی انجام دهید ، x ٪ از معاملات شما سودآور خواهد بود.

سریعترین راه پیدا می کند که احتمال X ٪ و بازده مورد انتظار شما از طریق پشتی است.

دانستن آمار پشتی یک استراتژی تجارت نیز به شما کمک می کند وقتی در یک خط ضرر هستید.

تمام استراتژی های معاملاتی دارای رگه های باخت خواهند بود ، اما شما می خواهید بتوانید یک خط از دست دادن عادی را از شرایطی جدا کنید که ممکن است استراتژی تجارت شما متوقف شده باشد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما حداکثر 7 معاملات از دست دادن پشت سر هم در پشتی خود داشته اید.

این برای آن استراتژی طبیعی است.

اما هنگامی که برخی از معامله گران تجارت را به صورت زنده شروع می کنند ، وقتی 3 معاملات را پشت سر هم از دست می دهند و فکر می کنند سیستم آنها خراب است ، از بین می روند.

اگر داده های پشتی داشته باشند و حداکثر معاملات خود را در یک ردیف بررسی کنند ، می دانند که 3 از دست دادن معاملات در یک ردیف به خوبی در پارامترهای عادی استراتژی است.

هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد.

همین مورد برای سایر نقاط داده ای که در پشتی می گیرید ، پیش می رود.

بنابراین ، داشتن این داده ها به شما اطمینان می دهد که هنگام برخورد با وصله خشن ، تجارت را ادامه دهید.

تست رو به جلو

تصویر: TradingView

راه دیگر برای فهمیدن اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی سودآور است ، تست آن است.

این اساساً بدان معنی است که شما برای ایجاد یک رکورد در یک استراتژی معاملاتی ، یک حساب نسخه ی نمایشی یا "تجارت کاغذ" را باز می کنید.

هرگز در هنگام آزمایش به پول واقعی ریسک نکنید.

مزیت اصلی آزمایش پیش رو این است که شما می دانید که آیا یک استراتژی معاملاتی در حال حاضر در زمان واقعی کار می کند.

در روند نزولی ، جمع آوری داده های کافی می تواند مدت زمان زیادی طول بکشد تا مشخص شود که آیا یک استراتژی معاملاتی کار می کند یا خیر.

من بسیاری از معامله گران جدید را می بینم که اشتباه می کنند که یک استراتژی تجاری را که تازه آموخته اند ، با پول واقعی و یک حساب کاربری کامل ، آزمایش کنند.

آنها معتقدند که یک استراتژی تجاری کار می کند زیرا کسی به آنها گفت که این کار می کند.

سپس تعجب می کنند که چرا پول خود را از دست می دهند.

هرگز کلمه کسی را که یک استراتژی کار می کند ، همیشه تست و تأیید کنید.

اگر فقط می خواهید تست کنید ، باید معاملات کافی داشته باشید تا به شما اطمینان بدهد که یک استراتژی سودآور است.

برخی از افراد آنلاین می گویند که حداقل تعداد معاملاتی که شما نیاز به داشتن یک سیستم آزمایش شده به درستی دارید ، 100 معاملات است.

من در مورد چگونگی تشخیص حداقل تعداد معاملات در این ویدیو صحبت می کنم.

این ویدئو در مورد پشت پرده صحبت می کند ، اما همین مفهوم برای آزمایش پیش رو صدق می کند.

خوب ، هنگامی که تعدادی از معاملات را که با آنها راحت هستید ، انجام دهید ، وقت آن است که به مرحله تأیید بروید.

نتایج را دوبار بررسی کنید

هنگامی که شما در مورد استراتژی تجارت خود اطلاعاتی دارید و سودآور است ، وقت آن رسیده است که یک قدم عقب بردارید و در نظر بگیرید که آیا چیزی را از دست داده اید.

فرضیاتی وجود دارد که شما در تست هایی انجام داده اید که به تجارت زنده ادامه نمی دهد.

به نقل از کارگزار

به عنوان مثال ، اگر از داده های کارگزار A استفاده می کنید ، پس از آن شروع به تجارت به صورت زنده با کارگزار B می کنید ، ممکن است نتایج بسیار متفاوتی کسب کنید.

دلیل این امر به این دلیل است که بازار فارکس غیر متمرکز است.

بنابراین هر کارگزار جداگانه نقل قول های کمی متفاوت دارد.

داده های تاریخی بیشتر بر استراتژی های بازه زمانی کمتر تأثیر می گذارد. تفاوت جزئی در نقل قول ها معمولاً تأثیر زیادی در سیستم های معاملاتی در نمودار روزانه یا بالاتر نخواهد داشت.

اما استراتژی های معاملات کوتاه مدت نسبت به تفاوت در نقل قول ها حساس تر هستند زیرا حاشیه خطا بسیار کوچکتر است.

ضرر و زیان را متوقف کنید و سود آن کوچکتر است و بنابراین ، هرگونه انحراف در قیمت تأثیر بیشتری بر سود و ضرر هر تجارت خواهد داشت.

گسترش

نکته رایج دیگر که مردم در آزمایش از آن غافل می شوند ، گسترش است.

این امر به ویژه در پشت پرده صادق است.

اگر در گسترش هر تجارت عامل نباشید ، استراتژی شما بسیار سودآورتر به نظر می رسد که در واقع در تجارت زنده خواهد بود.

ممکن است فکر کنید که این عقل سلیم است ، اما از اینکه چند نفر از این موضوع غافل می شوند تعجب خواهید کرد.

اما در این 2 مثال متوقف نشوید. به همه مواردی که می تواند بین آزمایش و شرایط بازار زنده شما متفاوت باشد فکر کنید.

هنگامی که شما راضی هستید که نتایج آزمایش شما نمایانگر خوبی از شرایط تجارت زنده است ، وقت آن است که از خود یک سؤال مهم بپرسید ...

تعریف خود را از سودآور بفهمید

اکنون وارد سوال بزرگ می شویم ...

تعریف شما از سودآور چیست؟

این ممکن است پاسخ آسان به نظر برسد ، اما اینطور نیست.

من با یک مثال افراطی شروع می کنم تا نکته خود را نشان دهم.

بیایید بگوییم که شما در طی یک دوره 20 ساله یک استراتژی تجاری را پشت سر گذاشتید و در کل 5 ٪ ایجاد کرده است.

بنابراین اگر با 10،000 دلار شروع کردید ، سود کل شما 500 دلار یا به طور متوسط 25 دلار گلابی سال خواهد بود.

آیا استراتژی تجارت سودآور است؟

اما آیا به اندازه کافی سودآور است که بتوانید امرار معاش کنید؟

بنابراین ، من این سیستم تجارت را سودآور نمی دانم.

من در آن استراتژی معاملاتی پول از دست می دهم ، وقتی که من به سودآوری که سیستم در رابطه با مدت زمانی که باید برای آن هزینه کنم ، عامل می کنم.

بنابراین هنگام ایجاد تعریف خود از سودآور ، چند عنصر وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

• میانگین بازده در سال
• مقدار زمانی که برای تجارت سیستم صرف می کنید
• فروکش
• خطر ویرانی
• عملکرد دنیای واقعی

این مسئله این است که برای شما مهم است ، چقدر خطر دارید که بخواهید بپذیرید و بازده ای که می خواهید ایجاد کنید.

همه دوست دارند 800 ٪ در سال بسازند ، اما آیا می توانید خطری را که با آن بازده پیش آمد ، تحمل کنید؟

برای اکثر مردم ، جواب نه.

این ما را به سؤال مهم دیگری می رساند ...

چقدر می توانید واقعاً انتظار داشته باشید که در هر سال در معاملات انجام دهید؟

هنگامی که برای اولین بار به تجارت رسیدید ، می توان دانستن آنچه ممکن است از نظر مداوم و بازگشت در سال باشد ، دشوار باشد.

بنابراین بهترین راه برای کشف این موضوع این است که به دنبال هرچه بیشتر نقاط داده باشید.

به سوابق پیگیری سیستم های تجاری که شبیه به سیستم آزمایشی است ، نگاهی بیندازید.

این به شما ایده ای می دهد که چه چیزی ممکن و محتمل است.

... و اعتماد به نفس بیشتری به شما می دهد.

افکار نهایی

این راهنمای کامل در مورد چگونگی فهمیدن اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی سودآور است یا خیر.

همانطور که می بینید ، ایده "سودآور" بسیار یک اصطلاح نسبی است.

آنچه شما فکر می کنید یک سطح سود قابل قبول است می تواند بسیار متفاوت از آنچه من قابل قبول می دانم باشد.

شما همچنین باید در معرض خطر و به طور مداوم استراتژی باشید.

بنابراین ابتدا میزان سود مورد نظر خود را از استراتژی های معاملاتی زنده خود تعریف کنید.

از خود بپرسید که آیا این تعداد واقع بینانه به نظر می رسد ، بر اساس آنچه از نتایج معاملات زنده استراتژی های مشابه دیده اید.

سپس استراتژی معاملاتی را آزمایش کنید تا در حد امکان داده های زیادی در مورد استراتژی داشته باشید.

از آنجا ، به سادگی نتایج آزمایش خود را با آنچه احساس می کنید بازده قابل قبولی است مقایسه کنید.

در معاملات دنیای واقعی ، شماره سود جادویی وجود ندارد.

این به شما بستگی دارد که تماس بگیرید.

اگر یک استراتژی معاملاتی معیارهای شما را رعایت کند ، قدم بعدی باز کردن یک حساب زنده کوچک و شروع تجارت استراتژی است.

چند ماه استراتژی را تجارت کنید تا ببینید که آیا نتایج معاملات زنده شما شبیه به نتایج آزمایش شما است یا خیر.

فقط پس از عملکرد خوب در حساب کوچک ، استراتژی را به یک حساب تمام اندازه منتقل کنید. از آنجا ، به سادگی نتایج آزمایش خود را با آنچه احساس می کنید بازده قابل قبولی است مقایسه کنید.