بورس اوراق بهادار و آموزش بازار مشتق

چت از طریق واتساپ

چت از طریق مسنجر

چت از طریق تلگرام

• خانه
• دوره های مالی
• گزینه های سهام و مشتقات سهام

گزینه های سهام و مشتقات سهام

ابزارها و استراتژی ها برای زمان تجارت ، نوسانات و همبستگی.

به زودی

شروع می شود:

• - - روزها
• - - ساعت ها
• - - دقیقه
• - - ثانیه

دسته دوره:

پیشرفته

محل:

برخط

مدت زمان:

2 روز

زمان:

8 ساعت در روز

اندازه کلاس:

25 دانش آموز

یک دوره کوتاه که برای تجهیز شما به ابزارهای پیشرفته در پشت مشتقات سهام عدالت طراحی شده است.

دوره آموزش مشتقات سهام ما طیف وسیعی از محصولات موجود برای شرکت کنندگان در بازار را در بر می گیرد. ما با یک مرور کلی در مورد مشتقات مالی و معاملات آتی حقوق صاحبان سهام شروع خواهیم کرد و سپس با جزئیات بیشتر در قراردادهای گزینه ها تمرکز خواهیم کرد. ما مناطقی مانند خطرات گزینه و قیمت گذاری ، پویایی نوسانات و موقعیت یابی فروشنده را کشف خواهیم کرد.

این دوره پیشرفته برای کسانی است که قبلاً درک برخی از بازارهای سهام و مفاهیم اصلی آن دارند. سطح اساسی دانش مشتقات نیز توصیه می شود ، اگرچه لازم نیست.

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

در پایان دوره ، شما:

1. درک کاملی از گزینه های سهام و کاربردهای آنها ، قیمت گذاری و خطرات کسب کنید.
2. از طیف متنوعی از استراتژی های گزینه و مناسب بودن آنها برای شرایط مختلف بازار قدردانی کنید.
3. تعامل بین خطرات گزینه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را تشخیص دهید.
4. روابط بین نوسانات تحقق یافته و ضمنی را کشف کنید.
5. کشف کنید که چه چیزی باعث ایجاد نوسانات ضمنی و ساختار مدت می شود.
6. دریابید که هنگام استفاده از گزینه آمریکایی زودرس بهینه است (و چه زمانی نیست).
7. بیاموزید که چگونه همبستگی های ضمنی و تحقق یافته در بازار را محاسبه کنید.
8. مشخصات نوسانات تجارت را با آینده و گزینه های VIX درک کنید.
9. در مورد اعتصاب ثابت و Floating Strike Vol و چرا اهمیت دارد.
10. با موقعیت یابی گاما فروشنده و تأثیر آن در بازار آشنا شوید.

این دوره برای چه کسانی است؟

• معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی ، به دنبال یادگیری در مورد بازارهای مشتقات سهام عدالت هستند.
• متخصصان در صنعت مالی یا افرادی که به بخش مالی ارائه می دهند.
• متخصصانی که عملکردهای مالی را در صنایع غیر مالی مانند خزانه داری شرکت ، حسابداری و روابط سرمایه گذار انجام می دهند.
• دانشجویان ، آماده سازی برای کارآموزی آینده یا شروع شغل خود در امور مالی.
• هرکسی که در آن کار می کند یا به دنبال درک چگونگی کار مشتقات سهام است.

چه کسی دوره را تدریس می کند؟

سرگئی پرفیلیف

• معامله گر فعال متخصص در مشتقات سهام و تجارت نوسانات.
• تحلیلگر کمی گلدمن ساکس سابق.
• کار در امور مالی از سال 2008.
• حرفه ای حرفه ای شامل Nomura ، Bloomberg و Goldman Sachs است.
• Cross Asset-Class Experience در پوشش سهام ، درآمد ثابت ، FX و کالاها.
• آموزش دوره های مالی از سال 2013.
• دارای کارشناسی ارشد مهندسی از کالج امپریال لندن است.
• دارای کارشناسی ارشد علوم در امور مالی ریاضی از دانشگاه آکسفورد است.

محتوای دوره:

روز 1

اصول اولیه گزینه ها:

• آینده و رو به جلو.
• تماس و قرار می دهد.
• گزینه های موجود در پول (ITM) ، At-the-Money (ATM) و گزینه های خارج از پول (OTM).
• برابری-تماس و آربیتراژ گزینه.
• نمای کلی از گزینه های سهام و فهرست.
• علاقه و حجم باز.

قیمت گذاری گزینه:

• ارزش ذاتی و زمان.
• انحراف استاندارد و توزیع بازده.
• مدل دو مرحله ای دو مرحله ای.
• احتمالات خنثی را در معرض خطر قرار دهید.
• چارچوب سیاه اسکولز.

نوسانات تاریخی و ضمنی:

• حقایق تلطیف شده در مورد نوسانات.
• محاسبه جلد تحقق یافته.
• حق بیمه خطر نوسانات (VRP).
• رابطه VOL-SPOT.
• میانگین رژیم های برگشت و نوسانات.
• سطح نوسانات.
• مخروط نوسانات.

ساختار skew و اصطلاح:

• Contango و عقب ماندگی.
• شکل ساختار اصطلاح.
• نوسانات نقطه و رو به جلو.
• نوسانات رویداد و حرکات ضمنی.
• چرا Skew وجود دارد
• در محیط های مختلف نوسانات.
• توزیع و توزیع ضمنی.
• Strike Vol و Skew متوجه شد.

روز 2

خطرات گزینه و یونانیان:

• Delta و Delta Hedging.
• گاما
• وگا
• تتا
• رو
• قرار گرفتن در معرض واحد و دلار.

استراتژی های گزینه:

• گزینه های داوری.
• STRADDLES و STRADLES.
• تماس بگیرید و پخش کنید.
• تقویم گسترش می یابد.
• پروانه ها
• یقه ها و معکوس های ریسک.
• کاندورهای آهنی

همبستگی و پراکندگی:

• اهمیت همبستگی.
• تنوع و نوسانات شاخص.
• همبستگی بازار.
• محاسبه همبستگی ضمنی و تحقق یافته.
• همبستگی و شکاف.
• تجارت پراکندگی و همبستگی.

فهرست VIX:

• تعویض واریانس و نوسانات.
• محاسبه VIX.
• آینده و گزینه های VIX.
• نوسانات نوسانات نوسانات.
• مجتمع نوسانات - ETNS و ETP.
• Vix و Fix Strike Vol.

موقعیت یابی فروشنده:

• فروشندگان چه کسانی هستند؟
• فروشنده گاما.
• گاما کوتاه و بلند.
• محاسبه قرار گرفتن در معرض گاما.
• سطح گاما صفر.
• وانا و جذابیت.